iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF - AGG

更新日時 : 2024-10-23 05:20:14

基本情報

ETF名 AGG
名称 iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF
インデックス ブルームバーグ 米国総合 インデックス
カテゴリー 債券
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.03%
全銘柄(343銘柄)中1位
純資産総額 1202億ドル
全銘柄(343銘柄)中13位
運用会社 ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
説明 iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF（iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。米国の投資適格債券市場全体における銘柄に投資するこ とで、ブルームバーグ米国総合債券インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指 す。国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、およびCMBSを対象とする。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 99.50
平均成長率 3.15% 260位/343銘柄
ボラティリティ 4.73% 17位/343銘柄
※低い順
前日比 0.03% 287位/343銘柄
前週比 -0.46% 231位/343銘柄
前月比 -1.79% 299位/343銘柄
前年比 9.69% 275位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2004 4.38 55.23
2005 2.26 56.48
2006 3.84 58.68
2007 6.37 62.55
2008 7.39 67.50
2009 3.62 69.50
2010 6.24 73.92
2011 7.82 79.61
2012 3.96 82.60
2013 -1.86 80.97
2014 5.93 85.82
2015 0.20 86.24
2016 2.45 88.32
2017 3.45 91.46
2018 0.49 91.77
2019 8.37 99.53
2020 7.18 106.97
2021 -1.64 105.08
2022 -12.42 91.40
2023 5.04 96.56

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 4.36% 80位/343銘柄
増配率 0.38% 273位/343銘柄
増配率のボラティリティ 14.83%
連続増配年数 2年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2003-11-03 0.359
2003-12-01 0.272
2003-12-31 0.291
2004-02-02 0.278
2004-03-01 0.246
2004-04-01 0.26
2004-05-03 0.27
2004-06-01 0.317
2004-07-01 0.317
2004-08-02 0.322
2004-09-01 0.318
2004-10-01 0.317
2004-11-01 0.279
2004-12-01 0.308
2004-12-31 0.304
2005-02-01 0.309
2005-03-01 0.287
2005-04-01 0.343
2005-05-02 0.334
2005-06-01 0.348
2005-07-01 0.333
2005-08-01 0.331
2005-09-01 0.34
2005-10-03 0.337
2005-11-01 0.364
2005-12-01 0.379
2005-12-28 0.384
2006-02-01 0.371
2006-03-01 0.373
2006-04-03 0.383
2006-05-01 0.375
2006-06-01 0.383
2006-07-03 0.388
2006-08-01 0.409
2006-09-01 0.393
2006-10-02 0.414
2006-11-01 0.422
2006-12-01 0.398
2006-12-27 0.369
2007-02-01 0.393
2007-03-01 0.394
2007-04-02 0.389
2007-05-01 0.382
2007-06-01 0.428
2007-07-02 0.421
2007-08-01 0.431
2007-09-04 0.429
2007-10-01 0.414
2007-11-01 0.417
2007-12-03 0.407
2007-12-27 0.409
2008-02-01 0.415
2008-03-03 0.383
2008-04-01 0.415
2008-05-01 0.326
2008-06-02 0.394
2008-07-01 0.384
2008-08-01 0.402
2008-09-02 0.394
2008-10-01 0.39
2008-11-03 0.4
2008-12-01 0.403
2008-12-29 0.376
2009-02-02 0.366
2009-03-02 0.327
2009-04-01 0.351
2009-05-01 0.329
2009-06-01 0.308
2009-07-01 0.342
2009-08-03 0.334
2009-09-01 0.332
2009-10-01 0.342
2009-11-02 0.324
2009-12-01 0.353
2009-12-29 0.302
2010-02-01 0.327
2010-03-01 0.323
2010-04-01 0.321
2010-05-03 0.312
2010-06-01 0.324
2010-07-01 0.314
2010-08-02 0.294
2010-09-01 0.298
2010-10-01 0.265
2010-11-01 0.276
2010-12-01 0.553
2010-12-28 0.344
2011-02-01 0.316
2011-03-01 0.285
2011-04-01 0.313
2011-05-02 0.316
2011-06-01 0.313
2011-07-01 0.304
2011-08-01 0.3
2011-09-01 0.232
2011-10-03 0.219
2011-11-01 0.287
2011-12-01 0.578
2011-12-27 0.028
2012-02-01 0.275
2012-03-01 0.277
2012-04-02 0.243
2012-05-01 0.23
2012-06-01 0.238
2012-07-02 0.223
2012-08-01 0.22
2012-09-04 0.219
2012-10-01 0.207
2012-11-01 0.243
2012-12-03 0.666
2012-12-26 0.23
2013-02-01 0.211
2013-03-01 0.209
2013-04-01 0.26
2013-05-01 0.202
2013-06-03 0.195
2013-07-01 0.198
2013-08-01 0.205
2013-09-03 0.198
2013-10-01 0.191
2013-11-01 0.19
2013-12-02 0.203
2013-12-26 0.21
2014-02-03 0.206
2014-03-03 0.2
2014-04-01 0.205
2014-05-01 0.198
2014-06-02 0.207
2014-07-01 0.196
2014-08-01 0.2
2014-09-02 0.195
2014-10-01 0.189
2014-11-03 0.192
2014-12-01 0.282
2014-12-24 0.369
2015-02-02 0.176
2015-03-02 0.186
2015-04-01 0.211
2015-05-01 0.206
2015-06-01 0.206
2015-07-01 0.216
2015-08-03 0.213
2015-09-01 0.222
2015-10-01 0.205
2015-11-02 0.215
2015-12-01 0.37
2015-12-24 0.222
2016-02-01 0.228
2016-03-01 0.221
2016-04-01 0.222
2016-05-02 0.205
2016-06-01 0.218
2016-07-01 0.212
2016-08-01 0.207
2016-09-01 0.208
2016-10-03 0.203
2016-11-01 0.21
2016-12-01 0.204
2016-12-22 0.249
2017-02-01 0.218
2017-03-01 0.22
2017-04-03 0.222
2017-05-01 0.239
2017-06-01 0.23
2017-07-03 0.225
2017-08-01 0.23
2017-09-01 0.23
2017-10-02 0.227
2017-11-01 0.228
2017-12-01 0.231
2017-12-21 0.036
2018-02-01 0.242
2018-03-01 0.235
2018-04-02 0.243
2018-05-01 0.24
2018-06-01 0.249
2018-07-02 0.229
2018-08-01 0.251
2018-09-04 0.232
2018-10-01 0.252
2018-11-01 0.513
2018-12-03 0.251
2018-12-18 0.21
2019-02-01 0.268
2019-03-01 0.267
2019-04-01 0.262
2019-05-01 0.26
2019-06-03 0.26
2019-07-01 0.252
2019-08-01 0.26
2019-09-03 0.263
2019-10-01 0.255
2019-11-01 0.251
2019-12-02 0.246
2019-12-19 0.191
2020-02-03 0.243
2020-03-02 0.239
2020-04-01 0.249
2020-05-01 0.236
2020-06-01 0.214
2020-07-01 0.223
2020-08-03 0.207
2020-09-01 0.195
2020-10-01 0.202
2020-11-02 0.192
2020-12-01 0.206
2020-12-17 0.125
2021-02-01 0.192
2021-03-01 0.19
2021-04-01 0.172
2021-05-03 0.173
2021-06-01 0.167
2021-07-01 0.156
2021-08-02 0.167
2021-09-01 0.167
2021-10-01 0.18
2021-11-01 0.18
2021-12-01 0.162
2021-12-16 0.117
2022-02-01 0.161
2022-03-01 0.161
2022-04-01 0.16
2022-05-02 0.181
2022-06-01 0.186
2022-07-01 0.186
2022-08-01 0.2
2022-09-01 0.204
2022-10-03 0.211
2022-11-01 0.216
2022-12-01 0.226
2022-12-15 0.226
2023-02-01 0.245
2023-03-01 0.234
2023-04-03 0.252
2023-05-01 0.249
2023-06-01 0.258
2023-07-03 0.255
2023-08-01 0.265
2023-09-01 0.26
2023-10-02 0.257
2023-11-01 0.277
2023-12-01 0.274
2023-12-14 0.282
2024-02-01 0.293
2024-03-01 0.286
2024-04-01 0.29
2024-05-01 0.295
2024-06-03 0.302
2024-07-01 0.301
2024-08-01 0.304
2024-09-03 0.312
2024-10-01 0.307

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2004 3.54 6.40
2005 4.09 7.24
2006 4.68 7.97
2007 4.91 7.86
2008 4.68 6.94
2009 4.01 5.77
2010 3.95 5.34
2011 3.49 4.39
2012 3.27 3.96
2013 2.47 3.05
2014 2.64 3.07
2015 2.65 3.07
2016 2.59 2.93
2017 2.54 2.77
2018 3.15 3.43
2019 3.04 3.05
2020 2.53 2.37
2021 2.02 1.93
2022 2.32 2.54
2023 3.11 3.22

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 65.43%
323位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -9.15%
326位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 20.39%
270位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 35.55~6.72% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 6.84
17位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.05
327位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -6.50%
17位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100