バンガード 米国トータル債券市場ETF - BND

更新日時 : 2024-11-21 05:20:12

基本情報

ETF名 BND
名称 バンガード 米国トータル債券市場ETF
インデックス バークレイズ米国総合浮動調整インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。
カテゴリー 債券
マーケット NASDAQ
経費率
(順位は安い順)		 0.04%
全銘柄(343銘柄)中8位
純資産総額 3433億ドル
全銘柄(343銘柄)中6位
運用会社 バンガード グループ
説明 バンガード・トータル債券市場ETF（Vanguard Total Bond ETF）は、米国籍のETF（上場 投資信託）。投資適格で課税対象の米国公債の幅広いパフォーマンスを測定するブルームバーグ総合債券指数に連動する投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 73.82
平均成長率 2.89% 266位/343銘柄
ボラティリティ 5.29% 22位/343銘柄
※低い順
前日比 0.01% 292位/343銘柄
前週比 -0.45% 227位/343銘柄
前月比 -1.75% 297位/343銘柄
前年比 9.69% 274位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2008 6.89 49.86
2009 4.02 51.67
2010 6.08 54.87
2011 8.06 59.23
2012 3.26 60.97
2013 -1.96 59.68
2014 5.73 63.16
2015 0.22 63.51
2016 2.57 65.11
2017 3.99 67.71
2018 0.40 67.79
2019 8.61 73.78
2020 7.57 79.47
2021 -1.73 77.99
2022 -12.52 67.77
2023 5.10 71.60

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 3.88% 95位/343銘柄
増配率 -1.78% 300位/343銘柄
増配率のボラティリティ 13.49%
連続増配年数 2年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2007-05-01 0.127
2007-06-01 0.258
2007-07-02 0.233
2007-08-01 0.304
2007-09-04 0.294
2007-10-01 0.283
2007-11-01 0.285
2007-12-03 0.307
2007-12-24 0.261
2008-02-01 0.3
2008-03-03 0.291
2008-04-01 0.301
2008-05-01 0.302
2008-06-02 0.282
2008-07-01 0.296
2008-08-01 0.304
2008-09-02 0.288
2008-10-01 0.269
2008-11-03 0.3
2008-12-01 0.296
2008-12-24 0.294
2009-02-02 0.289
2009-03-02 0.275
2009-04-01 0.278
2009-05-01 0.268
2009-06-01 0.268
2009-07-01 0.264
2009-08-03 0.26
2009-09-01 0.261
2009-10-01 0.248
2009-11-02 0.253
2009-12-01 0.245
2009-12-28 0.255
2010-02-01 0.248
2010-03-01 0.234
2010-04-01 0.245
2010-05-03 0.237
2010-06-01 0.244
2010-07-01 0.229
2010-08-02 0.232
2010-09-01 0.226
2010-10-01 0.223
2010-11-01 0.228
2010-12-01 0.22
2010-12-27 0.583
2011-02-01 0.225
2011-03-01 0.212
2011-04-01 0.228
2011-05-02 0.223
2011-06-01 0.224
2011-07-01 0.217
2011-08-01 0.221
2011-09-01 0.213
2011-10-03 0.214
2011-11-01 0.21
2011-12-01 0.203
2011-12-23 0.596
2012-02-01 0.204
2012-03-01 0.195
2012-04-02 0.276
2012-05-01 0.19
2012-06-01 0.186
2012-07-02 0.187
2012-08-01 0.187
2012-09-04 0.184
2012-10-01 0.174
2012-12-03 0.167
2013-02-01 0.166
2013-03-01 0.156
2013-04-01 0.306
2013-05-01 0.162
2013-06-03 0.165
2013-07-01 0.167
2013-08-01 0.166
2013-09-03 0.171
2013-10-01 0.172
2013-11-01 0.181
2013-12-02 0.175
2013-12-24 0.241
2014-02-03 0.171
2014-03-03 0.172
2014-04-01 0.19
2014-05-01 0.178
2014-06-02 0.179
2014-07-01 0.172
2014-08-01 0.172
2014-09-02 0.179
2014-10-01 0.161
2014-11-03 0.173
2014-12-01 0.166
2014-12-23 0.381
2015-02-02 0.17
2015-03-02 0.162
2015-04-01 0.191
2015-05-01 0.159
2015-06-01 0.166
2015-07-01 0.163
2015-08-03 0.169
2015-09-01 0.168
2015-10-01 0.164
2015-11-02 0.169
2015-12-01 0.167
2015-12-23 0.23
2016-02-01 0.174
2016-03-01 0.165
2016-04-01 0.173
2016-05-02 0.164
2016-06-01 0.169
2016-07-01 0.164
2016-08-01 0.165
2016-09-01 0.166
2016-10-03 0.161
2016-11-01 0.163
2016-12-01 0.16
2016-12-22 0.205
2017-02-01 0.168
2017-03-01 0.158
2017-04-03 0.174
2017-05-01 0.168
2017-06-01 0.172
2017-07-03 0.339
2017-08-01 0.342
2017-09-01 0.174
2017-10-02 0.168
2017-11-01 0.173
2017-12-01 0.168
2017-12-26 0.211
2018-02-01 0.177
2018-03-01 0.165
2018-04-02 0.2
2018-05-01 0.178
2018-06-01 0.369
2018-07-02 0.181
2018-08-01 0.187
2018-09-04 0.188
2018-10-01 0.183
2018-11-01 0.194
2018-12-03 0.192
2018-12-24 0.198
2019-02-01 0.198
2019-03-01 0.184
2019-04-01 0.2
2019-05-01 0.195
2019-06-03 0.193
2019-07-01 0.194
2019-08-01 0.193
2019-09-03 0.188
2019-10-01 0.182
2019-11-01 0.185
2019-12-02 0.18
2019-12-23 0.187
2020-02-03 0.183
2020-03-02 0.173
2020-04-01 0.19
2020-05-01 0.174
2020-06-01 0.169
2020-07-01 0.162
2020-08-03 0.159
2020-09-01 0.153
2020-10-01 0.15
2020-11-02 0.151
2020-12-01 0.143
2020-12-23 0.291
2021-02-01 0.139
2021-03-01 0.129
2021-04-01 0.192
2021-05-03 0.131
2021-06-01 0.134
2021-07-01 0.132
2021-08-02 0.136
2021-09-01 0.135
2021-10-01 0.13
2021-11-01 0.134
2021-12-01 0.135
2021-12-23 0.271
2022-02-01 0.137
2022-03-01 0.129
2022-04-01 0.198
2022-05-02 0.141
2022-06-01 0.148
2022-07-01 0.149
2022-08-01 0.153
2022-09-01 0.156
2022-10-03 0.156
2022-11-01 0.163
2022-12-01 0.165
2022-12-23 0.172
2023-02-01 0.176
2023-03-01 0.164
2023-04-03 0.183
2023-05-01 0.18
2023-06-01 0.187
2023-07-03 0.184
2023-08-01 0.193
2023-09-01 0.196
2023-10-02 0.192
2023-11-01 0.203
2023-12-01 0.201
2023-12-22 0.211
2024-02-01 0.212
2024-03-01 0.202
2024-04-01 0.216
2024-05-01 0.214
2024-06-03 0.219
2024-07-01 0.221
2024-08-01 0.224
2024-09-03 0.226
2024-10-01 0.221

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2008 3.52 7.07
2009 3.16 6.12
2010 3.15 5.74
2011 2.99 5.04
2012 1.95 3.20
2013 2.23 3.73
2014 2.29 3.63
2015 2.08 3.27
2016 2.03 3.12
2017 2.42 3.57
2018 2.41 3.56
2019 2.28 3.09
2020 2.10 2.64
2021 1.80 2.31
2022 1.87 2.76
2023 2.27 3.17

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 69.41%
318位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -15.58%
318位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 18.88%
276位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 35.06~4.42% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 7.18
18位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.73
326位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -7.74%
18位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100