バンガード 米国短期債券ETF - BSV

更新日時 : 2024-11-21 05:20:12

基本情報

ETF名 BSV
名称 バンガード 米国短期債券ETF
インデックス 残存期間が1〜5年の米国債、政府機関債、投資適格(ムーディーズによる格付がBaa3以上)の社債および米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(1-5年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。
カテゴリー 債券
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.05%
全銘柄(343銘柄)中18位
純資産総額 593億ドル
全銘柄(343銘柄)中27位
運用会社 バンガード グループ
説明 バンガード米国短期債券ETF（Vanguard Short-Term Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ1-5年米国国債／クレジット指数に連動した投資成果を目指 す。同指数は、米国債、投資適格社債、投資適格外国債券のうち、償還期間が1年から5年で発行残高が中程度以上の銘柄で構成される。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 78.01
平均成長率 2.11% 285位/343銘柄
ボラティリティ 2.99% 9位/343銘柄
※低い順
前日比 0.08% 269位/343銘柄
前週比 -0.04% 189位/343銘柄
前月比 -0.53% 277位/343銘柄
前年比 7.19% 299位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2008 8.01 59.39
2009 3.19 60.29
2010 3.80 62.64
2011 3.00 64.48
2012 1.52 65.47
2013 0.17 65.57
2014 1.36 66.47
2015 0.92 67.08
2016 1.29 67.97
2017 1.19 68.79
2018 1.40 69.71
2019 4.89 73.18
2020 4.62 76.62
2021 -1.08 75.79
2022 -5.31 71.63
2023 4.77 75.14

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 2.36% 180位/343銘柄
増配率 0.14% 275位/343銘柄
増配率のボラティリティ 24.76%
連続増配年数 1年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2007-05-01 0.088
2007-06-01 0.256
2007-07-02 0.271
2007-08-01 0.264
2007-09-04 0.288
2007-10-01 0.259
2007-11-01 0.278
2007-12-03 0.27
2007-12-24 0.276
2008-02-01 0.271
2008-03-03 0.247
2008-04-01 0.261
2008-05-01 0.238
2008-06-02 0.246
2008-07-01 0.234
2008-08-01 0.241
2008-09-02 0.235
2008-10-01 0.22
2008-11-03 0.242
2008-12-01 0.228
2008-12-24 0.222
2009-02-02 0.221
2009-03-02 0.192
2009-04-01 0.2
2009-05-01 0.193
2009-06-01 0.192
2009-07-01 0.178
2009-08-03 0.183
2009-09-01 0.177
2009-10-01 0.166
2009-11-02 0.167
2009-12-01 0.16
2009-12-24 0.008
2009-12-28 0.166
2010-02-01 0.163
2010-03-01 0.145
2010-04-01 0.212
2010-05-03 0.155
2010-06-01 0.155
2010-07-01 0.148
2010-08-02 0.149
2010-09-01 0.147
2010-10-01 0.143
2010-11-01 0.146
2010-12-01 0.139
2010-12-27 0.451
2011-02-01 0.141
2011-03-01 0.128
2011-03-23 0.061
2011-04-01 0.14
2011-05-02 0.132
2011-06-01 0.135
2011-07-01 0.128
2011-08-01 0.132
2011-09-01 0.128
2011-10-03 0.113
2011-11-01 0.128
2011-12-01 0.114
2011-12-23 0.491
2012-02-01 0.115
2012-03-01 0.107
2012-04-02 0.144
2012-05-01 0.109
2012-06-01 0.108
2012-07-02 0.101
2012-08-01 0.104
2012-09-04 0.101
2012-10-01 0.096
2012-12-03 0.093
2013-02-01 0.094
2013-03-01 0.081
2013-04-01 0.138
2013-05-01 0.081
2013-06-03 0.081
2013-07-01 0.076
2013-08-01 0.075
2013-09-03 0.076
2013-10-01 0.073
2013-11-01 0.076
2013-12-02 0.073
2013-12-24 0.26
2014-02-03 0.076
2014-03-03 0.071
2014-04-01 0.094
2014-05-01 0.078
2014-06-02 0.081
2014-07-01 0.08
2014-08-01 0.082
2014-09-02 0.082
2014-10-01 0.079
2014-11-03 0.085
2014-12-01 0.082
2014-12-23 0.183
2015-02-02 0.084
2015-03-02 0.078
2015-04-01 0.111
2015-05-01 0.086
2015-06-01 0.088
2015-07-01 0.085
2015-08-03 0.089
2015-09-01 0.088
2015-10-01 0.087
2015-11-02 0.088
2015-12-01 0.087
2015-12-23 0.144
2016-02-01 0.094
2016-03-01 0.089
2016-04-01 0.096
2016-05-02 0.094
2016-06-01 0.098
2016-07-01 0.1
2016-08-01 0.101
2016-09-01 0.101
2016-10-03 0.097
2016-11-01 0.1
2016-12-01 0.098
2016-12-22 0.117
2017-02-01 0.098
2017-03-01 0.095
2017-04-03 0.112
2017-05-01 0.106
2017-06-01 0.109
2017-07-03 0.107
2017-08-01 0.112
2017-09-01 0.113
2017-10-02 0.11
2017-11-01 0.114
2017-12-01 0.111
2017-12-26 0.116
2018-02-01 0.118
2018-03-01 0.11
2018-04-02 0.126
2018-05-01 0.123
2018-06-01 0.129
2018-07-02 0.124
2018-08-01 0.134
2018-09-04 0.138
2018-10-01 0.135
2018-11-01 0.144
2018-12-03 0.14
2018-12-24 0.143
2019-02-01 0.164
2019-03-01 0.141
2019-04-01 0.154
2019-05-01 0.157
2019-06-03 0.158
2019-07-01 0.153
2019-08-01 0.156
2019-09-03 0.156
2019-10-01 0.155
2019-11-01 0.153
2019-12-02 0.147
2019-12-23 0.15
2020-02-03 0.153
2020-03-02 0.137
2020-04-01 0.145
2020-05-01 0.136
2020-06-01 0.132
2020-07-01 0.122
2020-08-03 0.12
2020-09-01 0.116
2020-10-01 0.109
2020-11-02 0.107
2020-12-01 0.102
2020-12-23 0.102
2021-02-01 0.096
2021-03-01 0.084
2021-04-01 0.089
2021-05-03 0.084
2021-06-01 0.083
2021-07-01 0.078
2021-08-02 0.072
2021-09-01 0.076
2021-10-01 0.073
2021-11-01 0.073
2021-12-01 0.072
2021-12-23 0.294
2022-02-01 0.074
2022-03-01 0.066
2022-04-01 0.099
2022-05-02 0.075
2022-06-01 0.082
2022-07-01 0.092
2022-08-01 0.094
2022-09-01 0.098
2022-10-03 0.1
2022-11-01 0.112
2022-12-01 0.113
2022-12-23 0.121
2023-02-01 0.128
2023-03-01 0.118
2023-04-03 0.138
2023-05-01 0.138
2023-06-01 0.146
2023-07-03 0.147
2023-08-01 0.167
2023-09-01 0.171
2023-10-02 0.172
2023-11-01 0.186
2023-12-01 0.185
2023-12-22 0.195
2024-02-01 0.198
2024-03-01 0.188
2024-04-01 0.204
2024-05-01 0.202
2024-06-03 0.22
2024-07-01 0.217
2024-08-01 0.227
2024-09-03 0.229
2024-10-01 0.223

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2008 2.89 4.86
2009 2.20 3.65
2010 2.15 3.44
2011 1.97 3.06
2012 1.08 1.65
2013 1.18 1.81
2014 1.07 1.61
2015 1.12 1.66
2016 1.19 1.74
2017 1.30 1.89
2018 1.56 2.24
2019 1.84 2.52
2020 1.48 1.93
2021 1.17 1.55
2022 1.13 1.57
2023 1.89 2.52

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 41.49%
330位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -5.15%
332位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 13.84%
300位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 22.32~5.37% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 4.38
6位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.09
338位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -4.03%
6位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100