ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド - DES

更新日時 : 2024-10-23 05:20:12

基本情報

ETF名 DES
名称 ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド
インデックス 配当支払いを行う時価総額の小さい企業の投資成果への連動を目指す。
カテゴリー 高配当
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.38%
全銘柄(343銘柄)中151位
純資産総額 20億ドル
全銘柄(343銘柄)中180位
運用会社 ウィズダムツリー・アセット・マネジメント
説明 ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド（WisdomTree US SmallCap Dividend Fund）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ウィズダムツリー小型株配当型指数に連動する投資成 果を目指す。普通現金配当が支払われる小型企業株に投資する。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 34.41
平均成長率 7.66% 165位/343銘柄
ボラティリティ 18.25% 165位/343銘柄
※低い順
前日比 2.11% 13位/343銘柄
前週比 0.82% 111位/343銘柄
前月比 5.97% 107位/343銘柄
前年比 25.72% 143位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2007 -12.88 9.37
2008 -27.12 6.73
2009 20.19 8.22
2010 24.63 10.45
2011 -3.61 10.24
2012 16.16 12.11
2013 32.91 16.56
2014 8.93 17.82
2015 -5.50 16.76
2016 33.59 22.03
2017 8.09 23.93
2018 -13.44 20.85
2019 19.33 25.08
2020 -3.69 24.01
2021 27.90 30.37
2022 -11.63 27.05
2023 16.29 31.51

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 4.37% 79位/343銘柄
増配率 3.22% 253位/343銘柄
増配率のボラティリティ 16.24%
連続増配年数 3年
権利落ち月 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2006-10-04 0.146
2006-12-21 0.202333
2007-03-26 0.074667
2007-06-25 0.202667
2007-09-24 0.130667
2007-12-17 0.204333
2008-03-24 0.172
2008-06-23 0.186
2008-09-22 0.140333
2008-12-22 0.175333
2009-03-23 0.112333
2009-06-22 0.114
2009-09-21 0.104667
2009-12-21 0.134667
2010-03-29 0.127333
2010-06-28 0.128667
2010-09-20 0.127333
2010-12-22 0.180667
2011-03-21 0.094
2011-06-22 0.150333
2011-09-26 0.140667
2011-12-21 0.121
2012-03-26 0.137
2012-06-25 0.155667
2012-09-24 0.154333
2012-11-26 0.099333
2012-12-24 0.139333
2013-01-22 0.056
2013-02-19 0.046667
2013-03-22 0.006667
2013-04-22 0.041667
2013-05-24 0.041667
2013-06-24 0.041667
2013-07-22 0.041667
2013-08-26 0.041667
2013-09-23 0.045
2013-10-21 0.045
2013-11-22 0.045
2013-12-24 0.099667
2014-01-27 0.04
2014-02-24 0.04
2014-03-24 0.04
2014-04-21 0.04
2014-05-23 0.04
2014-06-23 0.053333
2014-07-21 0.053333
2014-08-25 0.053333
2014-09-22 0.06
2014-10-27 0.056333
2014-11-21 0.062333
2014-12-19 0.094667
2015-01-26 0.016333
2015-02-23 0.049667
2015-03-23 0.066333
2015-04-20 0.04
2015-05-22 0.046667
2015-06-22 0.073333
2015-08-24 0.043333
2015-09-21 0.086667
2015-10-26 0.036667
2015-11-23 0.043333
2015-12-21 0.105
2015-12-29 0.012333
2016-01-25 0.036667
2016-02-22 0.03
2016-03-21 0.038333
2016-04-25 0.079333
2016-05-23 0.058333
2016-06-20 0.071667
2016-07-25 0.078333
2016-08-22 0.051667
2016-09-26 0.081667
2016-10-24 0.081667
2016-11-21 0.053333
2016-12-23 0.083
2017-01-23 0.025
2017-02-17 0.04
2017-03-27 0.12
2017-04-24 0.016667
2017-05-22 0.036667
2017-06-26 0.12
2017-07-24 0.076667
2017-08-21 0.045
2017-09-26 0.105
2017-10-24 0.071667
2017-11-21 0.04
2017-12-26 0.143
2018-01-23 0.03
2018-02-20 0.01
2018-03-20 0.1
2018-04-24 0.025
2018-05-22 0.03
2018-06-25 0.11
2018-07-24 0.15
2018-08-21 0.05
2018-09-25 0.12
2018-10-23 0.11
2018-11-20 0.045
2018-12-24 0.116
2019-01-22 0.02
2019-02-19 0.005
2019-03-26 0.005
2019-04-23 0.075
2019-05-28 0.06
2019-06-24 0.095
2019-07-23 0.075
2019-08-27 0.06
2019-09-24 0.11
2019-10-22 0.05
2019-11-25 0.055
2019-12-23 0.16
2020-01-21 0.025
2020-02-25 0.06
2020-04-21 0.025
2020-05-26 0.1
2020-06-23 0.06
2020-07-28 0.055
2020-08-25 0.075
2020-09-22 0.045
2020-10-27 0.06
2020-11-23 0.065
2020-12-21 0.13
2020-12-30 0.031
2021-01-25 0.01
2021-02-22 0.01
2021-03-25 0.001
2021-04-26 0.02
2021-05-24 0.045
2021-06-24 0.11
2021-07-26 0.05
2021-08-25 0.08
2021-09-24 0.09
2021-10-25 0.05
2021-11-23 0.095
2021-12-27 0.199
2022-01-25 0.01
2022-02-22 0.01
2022-03-25 0.08
2022-04-25 0.035
2022-05-24 0.06
2022-06-24 0.11
2022-07-25 0.08
2022-08-25 0.065
2022-09-26 0.095
2022-10-25 0.05
2022-11-23 0.035
2022-12-23 0.191
2023-01-25 0.005
2023-02-22 0.015
2023-03-27 0.13
2023-04-24 0.03
2023-05-24 0.095
2023-06-26 0.095
2023-07-25 0.05
2023-08-25 0.07
2023-09-25 0.105
2023-10-25 0.03
2023-11-24 0.06
2023-12-22 0.15
2023-12-28 0.017
2024-01-25 0.015
2024-02-23 0.055
2024-03-22 0.065
2024-04-24 0.08
2024-05-24 0.08
2024-06-25 0.125
2024-07-26 0.045
2024-08-27 0.105
2024-09-25 0.105

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2007 0.61 6.53
2008 0.67 10.02
2009 0.47 5.66
2010 0.56 5.40
2011 0.51 4.94
2012 0.69 5.66
2013 0.55 3.33
2014 0.63 3.55
2015 0.62 3.70
2016 0.74 3.38
2017 0.84 3.51
2018 0.90 4.30
2019 0.77 3.07
2020 0.73 3.04
2021 0.76 2.50
2022 0.82 3.04
2023 0.85 2.70

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 332.36%
207位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -57.03%
167位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 43.29%
185位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 128.51~-6.99% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 26.51
134位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.23
210位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -32.60%
134位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100