ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンド - DFE

更新日時 : 2024-10-23 05:20:11

基本情報

ETF名 DFE
名称 ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンド
インデックス ウィズダムツリー ヨーロッパ スモールキャップ ディビデンド インデックスに連動した成果を目指す。
カテゴリー 高配当
マーケット NYSEArca
経費率
(順位は安い順)		 0.58%
全銘柄(343銘柄)中230位
純資産総額 1億ドル
全銘柄(343銘柄)中278位
運用会社 ウィズダムツリー・アセット・マネジメント
説明 ウィズダムツリー・ヨーロッパ・スモールキャップ・ディビデンド・ファンド（WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund）は米国籍のETF（上場投資信託）。ウィズダムツリ ー・ヨーロッパ・スモールキャップ・ディビデンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。西欧で法人化され標準の現金配当を支払う小企業の証券に投資する。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 61.48
平均成長率 6.73% 183位/343銘柄
ボラティリティ 26.49% 250位/343銘柄
※低い順
前日比 0.61% 166位/343銘柄
前週比 -1.13% 274位/343銘柄
前月比 1.01% 239位/343銘柄
前年比 22.08% 176位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2007 -3.61 29.18
2008 -52.97 13.90
2009 47.89 21.00
2010 17.00 25.17
2011 -19.46 20.32
2012 26.94 26.64
2013 44.80 38.71
2014 -7.15 35.35
2015 11.26 39.50
2016 2.00 40.13
2017 32.15 53.25
2018 -22.07 41.95
2019 27.70 53.34
2020 1.27 54.49
2021 17.61 64.54
2022 -22.73 50.24
2023 13.74 57.75

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 6.40% 41位/343銘柄
増配率 5.12% 231位/343銘柄
増配率のボラティリティ 42.67%
連続増配年数 0年
権利落ち月 3、6、9、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2006-12-21 0.469
2007-12-17 4.217
2008-12-22 2.793
2009-03-23 0.211
2009-06-22 0.713
2009-09-21 0.214
2009-12-21 0.16
2010-03-29 0.094
2010-06-28 0.697
2010-09-20 0.169
2011-03-21 0.256
2011-06-22 1.465
2011-09-26 0.192
2011-12-21 0.15
2012-03-26 0.113
2012-06-25 0.959
2012-09-24 0.135
2012-12-24 0.264
2013-03-22 0.017
2013-06-24 1.175
2013-09-23 0.12
2013-12-24 0.068
2014-03-24 0.022
2014-06-23 1.078
2014-09-22 0.261
2014-12-19 0.175
2015-06-22 1.078
2015-09-21 0.25
2015-12-21 0.229
2016-06-20 1.505
2016-09-26 0.26
2016-12-23 0.447
2017-06-26 1.08
2017-09-26 0.405
2017-12-26 0.301
2018-03-20 0.095
2018-06-25 1.805
2018-09-25 0.424
2018-12-24 0.329
2019-03-26 0.155
2019-06-24 1.395
2019-09-24 0.315
2019-12-23 0.352
2020-03-24 0.435
2020-06-23 0.555
2020-09-22 0.25
2020-12-21 0.329
2021-03-25 0.147
2021-06-24 1.105
2021-09-24 0.435
2021-12-27 0.221
2022-03-25 0.19
2022-06-24 2.025
2022-09-26 0.575
2022-12-23 0.406
2023-03-27 0.525
2023-06-26 1.53
2023-09-25 0.54
2023-12-22 0.285
2023-12-28 0.086
2024-03-22 0.215
2024-06-25 1.315
2024-09-25 0.445

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2007 4.22 14.45
2008 2.79 20.10
2009 1.30 6.18
2010 0.96 3.81
2011 2.06 10.15
2012 1.47 5.52
2013 1.38 3.56
2014 1.54 4.35
2015 1.56 3.94
2016 2.21 5.51
2017 1.79 3.35
2018 2.65 6.32
2019 2.22 4.16
2020 1.57 2.88
2021 1.91 2.96
2022 3.20 6.36
2023 2.97 5.14

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 510.90%
127位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -89.52%
59位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 33.44%
212位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 158.32~-31.59% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 35.56
217位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.69
127位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -51.86%
217位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100