ウィズダムツリー 米国株大型株配当ファンド - DLN

更新日時 : 2024-10-23 05:20:13

基本情報

ETF名 DLN
名称 ウィズダムツリー 米国株大型株配当ファンド
インデックス 米国市場にて配当支払を行う時価総額の大きい企業の投資成果への連動を目指す。
カテゴリー 高配当
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.28%
全銘柄(343銘柄)中128位
純資産総額 43億ドル
全銘柄(343銘柄)中146位
運用会社 ウィズダムツリー・アセット・マネジメント
説明 ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド（WisdomTree US LargeCap Dividend Fund）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ウィズダムツリー大型株配当指数に連動する投資成果 を目指す。普通現金配当の支払いがある大型株に投資する。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 79.53
平均成長率 8.76% 141位/343銘柄
ボラティリティ 15.09% 107位/343銘柄
※低い順
前日比 0.91% 105位/343銘柄
前週比 1.13% 85位/343銘柄
前月比 4.65% 151位/343銘柄
前年比 31.66% 81位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2007 2.43 18.37
2008 -34.27 11.92
2009 14.70 14.00
2010 13.54 16.09
2011 8.71 17.62
2012 11.47 19.86
2013 24.17 25.29
2014 15.23 28.90
2015 -1.56 28.43
2016 16.97 32.84
2017 17.50 38.83
2018 -6.17 36.57
2019 28.77 47.14
2020 4.10 49.31
2021 27.34 61.93
2022 -4.10 59.59
2023 10.13 65.36

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 3.39% 122位/343銘柄
増配率 4.28% 243位/343銘柄
増配率のボラティリティ 10.29%
連続増配年数 0年
権利落ち月 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2006-10-04 0.107
2006-12-21 0.166
2007-03-26 0.125
2007-06-25 0.174
2007-09-24 0.209
2007-12-17 0.2725
2008-03-24 0.1685
2008-06-23 0.1935
2008-09-22 0.1995
2008-12-22 0.161
2009-03-23 0.169
2009-06-22 0.1235
2009-09-21 0.127
2009-12-21 0.157
2010-03-29 0.136
2010-06-28 0.166
2010-09-20 0.1325
2010-12-22 0.1855
2011-03-21 0.1475
2011-06-22 0.153
2011-09-26 0.1765
2011-12-21 0.196
2012-03-26 0.1615
2012-06-25 0.1965
2012-09-24 0.1875
2012-11-26 0.155
2012-12-24 0.1
2013-01-22 0.059
2013-02-19 0.0625
2013-03-22 0.0625
2013-04-22 0.065
2013-05-24 0.065
2013-06-24 0.065
2013-07-22 0.065
2013-08-26 0.065
2013-09-23 0.065
2013-10-21 0.07
2013-11-22 0.07
2013-12-24 0.086
2014-01-27 0.07
2014-02-24 0.065
2014-03-24 0.065
2014-04-21 0.06
2014-05-23 0.061
2014-06-23 0.0725
2014-07-21 0.07
2014-08-25 0.0755
2014-09-22 0.075
2014-10-27 0.051
2014-11-21 0.085
2014-12-19 0.119
2015-01-26 0.04
2015-02-23 0.0945
2015-03-23 0.0855
2015-04-20 0.0655
2015-05-22 0.09
2015-06-22 0.0875
2015-08-24 0.0825
2015-09-21 0.085
2015-10-26 0.085
2015-11-23 0.08
2015-12-21 0.1255
2016-01-25 0.05
2016-02-22 0.08
2016-03-21 0.09
2016-04-25 0.0945
2016-05-23 0.0725
2016-06-20 0.085
2016-07-25 0.09
2016-08-22 0.0875
2016-09-26 0.1075
2016-10-24 0.0725
2016-11-21 0.0825
2016-12-23 0.1435
2017-01-23 0.055
2017-02-17 0.0625
2017-03-27 0.13
2017-04-24 0.045
2017-05-22 0.0725
2017-06-26 0.12
2017-07-24 0.09
2017-08-21 0.085
2017-09-26 0.1175
2017-10-24 0.0775
2017-11-21 0.0475
2017-12-26 0.171
2018-01-23 0.055
2018-02-20 0.04
2018-03-20 0.189
2018-04-24 0.0525
2018-05-22 0.0625
2018-06-25 0.14
2018-07-24 0.12
2018-08-21 0.0675
2018-09-25 0.1655
2018-10-23 0.0725
2018-11-20 0.0725
2018-12-24 0.187
2019-01-22 0.065
2019-02-19 0.0725
2019-03-26 0.1625
2019-04-23 0.1
2019-05-28 0.1325
2019-06-24 0.105
2019-07-23 0.09
2019-08-27 0.1375
2019-09-24 0.0975
2019-10-22 0.09
2019-11-25 0.125
2019-12-23 0.1495
2020-01-21 0.055
2020-02-25 0.15
2020-03-24 0.125
2020-04-21 0.085
2020-05-26 0.125
2020-06-23 0.14
2020-07-28 0.1025
2020-08-25 0.1125
2020-09-22 0.0975
2020-10-27 0.1425
2020-11-23 0.0925
2020-12-21 0.18
2020-12-30 0.0225
2021-01-25 0.0775
2021-02-22 0.05
2021-03-25 0.125
2021-04-26 0.115
2021-05-24 0.07
2021-06-24 0.145
2021-07-26 0.12
2021-08-25 0.0775
2021-09-24 0.1425
2021-10-25 0.1225
2021-11-23 0.075
2021-12-27 0.211
2022-01-25 0.055
2022-02-22 0.04
2022-03-25 0.185
2022-04-25 0.135
2022-05-24 0.105
2022-06-24 0.18
2022-07-25 0.11
2022-08-25 0.135
2022-09-26 0.175
2022-10-25 0.1
2022-11-23 0.11
2022-12-23 0.235
2023-01-25 0.05
2023-02-22 0.09
2023-03-27 0.22
2023-04-24 0.09
2023-05-24 0.16
2023-06-26 0.14
2023-07-25 0.11
2023-08-25 0.135
2023-10-25 0.1
2023-11-24 0.12
2023-12-22 0.25
2024-01-25 0.05
2024-02-23 0.1
2024-03-22 0.16
2024-04-24 0.13
2024-05-24 0.13
2024-06-25 0.16
2024-07-26 0.1
2024-08-27 0.14
2024-09-25 0.16

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2007 0.78 4.25
2008 0.72 6.06
2009 0.58 4.12
2010 0.62 3.85
2011 0.67 3.82
2012 0.80 4.03
2013 0.80 3.16
2014 0.87 3.01
2015 0.92 3.24
2016 1.06 3.21
2017 1.07 2.76
2018 1.22 3.35
2019 1.33 2.81
2020 1.43 2.90
2021 1.33 2.15
2022 1.57 2.63
2023 1.47 2.24

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 276.10%
233位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -29.45%
282位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 60.50%
141位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 129.19~8.17% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 25.99
126位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.83
218位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -25.83%
126位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100