ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド - DON

更新日時 : 2024-10-23 05:20:12

基本情報

ETF名 DON
名称 ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド
インデックス 米国市場にて配当支払を行う時価総額の中位にあたる企業に投資することを目的とし、投資成果への連動を目指す。
カテゴリー 高配当
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.38%
全銘柄(343銘柄)中151位
純資産総額 37億ドル
全銘柄(343銘柄)中156位
運用会社 ウィズダムツリー・アセット・マネジメント
説明 ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド（WisdomTree US MidCap Dividend Fund）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ウィズダムツリー中型株配当指数に連動する投資成果を 目指す。米国の中型株を保有。普通現金配当の支払いがある企業に投資し、その投資は多様なセクターにわたる。保有銘柄を1株当り配当に基づいてウエート算定し、年1回リバランスする。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 51.34
平均成長率 9.55% 117位/343銘柄
ボラティリティ 17.23% 143位/343銘柄
※低い順
前日比 1.34% 59位/343銘柄
前週比 0.31% 146位/343銘柄
前月比 6.60% 92位/343銘柄
前年比 27.97% 118位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2007 -6.03 10.82
2008 -31.43 7.32
2009 30.10 9.67
2010 20.80 11.76
2011 3.89 12.39
2012 13.47 14.17
2013 30.22 18.88
2014 16.41 21.77
2015 -1.28 21.50
2016 21.44 25.88
2017 14.00 29.73
2018 -8.83 27.27
2019 23.19 33.63
2020 -4.98 31.81
2021 32.00 41.45
2022 -5.06 39.49
2023 14.42 44.91

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 3.60% 108位/343銘柄
増配率 5.90% 220位/343銘柄
増配率のボラティリティ 22.06%
連続増配年数 0年
権利落ち月 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2006-10-04 0.091667
2006-12-21 0.155
2007-03-26 0.101
2007-06-25 0.144333
2007-09-24 0.117333
2007-12-17 0.163333
2008-03-24 0.167333
2008-06-23 0.152333
2008-09-22 0.140333
2008-12-22 0.170333
2009-03-23 0.094333
2009-06-22 0.093667
2009-09-21 0.088667
2009-12-21 0.113333
2010-03-29 0.113667
2010-06-28 0.103667
2010-09-20 0.103333
2010-12-22 0.157667
2011-03-21 0.097667
2011-06-22 0.110667
2011-09-26 0.134333
2011-12-21 0.079667
2012-03-26 0.142333
2012-06-25 0.140667
2012-09-24 0.157
2012-11-26 0.125667
2012-12-24 0.127333
2013-01-22 0.047667
2013-02-19 0.047667
2013-03-22 0.021667
2013-04-22 0.045
2013-05-24 0.045
2013-06-24 0.045
2013-07-22 0.046667
2013-08-26 0.046667
2013-09-23 0.051667
2013-10-21 0.051667
2013-11-22 0.051667
2013-12-24 0.065333
2014-01-27 0.051667
2014-02-24 0.051667
2014-03-24 0.051667
2014-04-21 0.041667
2014-05-23 0.039667
2014-06-23 0.055
2014-07-21 0.05
2014-08-25 0.055
2014-09-22 0.069667
2014-10-27 0.069667
2014-11-21 0.07
2014-12-19 0.108333
2015-01-26 0.009667
2015-02-23 0.039667
2015-03-23 0.046667
2015-04-20 0.044667
2015-05-22 0.06
2015-06-22 0.083333
2015-08-24 0.056667
2015-09-21 0.08
2015-10-26 0.04
2015-11-23 0.058
2015-12-21 0.217667
2016-01-25 0.034
2016-02-22 0.031667
2016-03-21 0.036667
2016-04-25 0.069333
2016-05-23 0.065
2016-06-20 0.065
2016-07-25 0.08
2016-08-22 0.07
2016-09-26 0.1
2016-10-24 0.055
2016-11-21 0.063333
2016-12-23 0.109
2017-01-23 0.025
2017-02-17 0.05
2017-03-27 0.11
2017-04-24 0.015
2017-05-22 0.043333
2017-06-26 0.105
2017-07-24 0.066667
2017-08-21 0.046667
2017-09-26 0.11
2017-10-24 0.055
2017-11-21 0.035
2017-12-26 0.131
2018-01-23 0.015
2018-02-20 0.03
2018-03-20 0.09
2018-04-24 0.015
2018-05-22 0.045
2018-06-25 0.105
2018-07-24 0.085
2018-08-21 0.065
2018-09-25 0.119
2018-10-23 0.06
2018-11-20 0.07
2018-12-24 0.107
2019-01-22 0.01
2019-02-19 0.035
2019-03-26 0.065
2019-04-23 0.06
2019-05-28 0.085
2019-06-24 0.115
2019-07-23 0.05
2019-08-27 0.095
2019-09-24 0.095
2019-10-22 0.05
2019-11-25 0.09
2019-12-23 0.154
2020-01-21 0.01
2020-02-25 0.09
2020-03-24 0.125
2020-04-21 0.06
2020-05-26 0.08
2020-06-23 0.08
2020-07-28 0.05
2020-08-25 0.07
2020-09-22 0.055
2020-10-27 0.07
2020-11-23 0.055
2020-12-21 0.22
2021-01-25 0.01
2021-02-22 0.015
2021-03-25 0.065
2021-04-26 0.035
2021-05-24 0.065
2021-06-24 0.15
2021-07-26 0.045
2021-08-25 0.1
2021-09-24 0.115
2021-10-25 0.07
2021-11-23 0.08
2021-12-27 0.188
2022-01-25 0.01
2022-02-22 0.015
2022-03-25 0.095
2022-04-25 0.065
2022-05-24 0.085
2022-06-24 0.15
2022-07-25 0.06
2022-08-25 0.12
2022-09-26 0.12
2022-10-25 0.05
2022-11-23 0.15
2022-12-23 0.196
2023-01-25 0.005
2023-02-22 0.01
2023-03-27 0.2
2023-04-24 0.045
2023-05-24 0.115
2023-06-26 0.12
2023-07-25 0.05
2023-08-25 0.115
2023-10-25 0.035
2023-11-24 0.11
2023-12-22 0.16
2023-12-28 0.02
2024-01-25 0.02
2024-02-23 0.06
2024-03-22 0.17
2024-04-24 0.055
2024-05-24 0.055
2024-06-25 0.18
2024-07-26 0.055
2024-08-27 0.1
2024-09-25 0.135

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2007 0.53 4.86
2008 0.63 8.61
2009 0.39 4.03
2010 0.48 4.07
2011 0.42 3.41
2012 0.69 4.89
2013 0.57 3.00
2014 0.71 3.28
2015 0.74 3.42
2016 0.78 3.01
2017 0.79 2.67
2018 0.81 2.96
2019 0.90 2.69
2020 0.97 3.03
2021 0.94 2.26
2022 1.12 2.83
2023 0.99 2.19

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 383.87%
174位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -36.72%
252位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 66.09%
127位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 155.29~6.79% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 30.05
166位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.80
178位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -30.37%
166位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100