iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF - HYG

更新日時 : 2024-10-23 05:20:13

基本情報

ETF名 HYG
名称 iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF
インデックス インターナショナル・インデックス・カンパニー・リミテッドが作成する社債市場インデックスであるiBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・インデックスの価格と利回りに連動する。
カテゴリー 債券
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.49%
全銘柄(343銘柄)中192位
純資産総額 161億ドル
全銘柄(343銘柄)中78位
運用会社 ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
説明 iシェアーズiBoxxハイイールド社債ETF（iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETFF）は米国籍のETF（上場投資信託）。米ドル建てハイイールド社債で構成される指数に連動する投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 79.57
平均成長率 5.16% 213位/343銘柄
ボラティリティ 10.75% 54位/343銘柄
※低い順
前日比 0.26% 234位/343銘柄
前週比 -0.04% 190位/343銘柄
前月比 0.83% 243位/343銘柄
前年比 16.06% 227位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2008 -16.54 29.13
2009 28.93 37.44
2010 11.04 41.89
2011 6.67 44.72
2012 10.70 49.67
2013 4.77 52.53
2014 1.72 53.52
2015 -5.02 50.83
2016 14.09 57.65
2017 5.63 61.16
2018 -2.11 59.92
2019 14.24 68.36
2020 4.03 71.41
2021 3.97 74.10
2022 -10.94 65.96
2023 11.33 73.57

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 10.89% 11位/343銘柄
増配率 -2.95% 304位/343銘柄
増配率のボラティリティ 9.05%
連続増配年数 2年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2007-05-01 0.293
2007-06-01 0.586
2007-07-02 0.603
2007-08-01 0.63
2007-09-04 0.623
2007-10-01 0.645
2007-11-01 0.68
2007-12-03 0.642
2007-12-27 0.565
2008-02-01 0.664
2008-03-03 0.616
2008-04-01 0.642
2008-05-01 0.568
2008-06-02 0.634
2008-07-01 0.651
2008-08-01 0.663
2008-09-02 0.62
2008-10-01 0.69
2008-11-03 0.69
2008-12-01 0.698
2008-12-29 0.524
2009-02-02 0.753
2009-03-02 0.719
2009-04-01 0.806
2009-05-01 0.591
2009-06-01 0.715
2009-07-01 0.725
2009-08-03 0.709
2009-09-01 0.703
2009-10-01 0.705
2009-11-02 0.703
2009-12-01 0.622
2009-12-29 0.58
2010-02-01 0.663
2010-03-01 0.646
2010-04-01 0.658
2010-05-03 0.64
2010-06-01 0.643
2010-07-01 0.623
2010-08-02 0.599
2010-09-01 0.625
2010-10-01 0.587
2010-11-01 0.601
2010-12-01 0.588
2010-12-28 0.577
2011-02-01 0.589
2011-03-01 0.579
2011-04-01 0.57
2011-05-02 0.573
2011-06-01 0.566
2011-07-01 0.582
2011-08-01 0.551
2011-09-01 0.563
2011-10-03 0.538
2011-11-01 0.526
2011-12-01 0.549
2011-12-27 0.535
2012-02-01 0.507
2012-03-01 0.537
2012-04-02 0.545
2012-05-01 0.509
2012-06-01 0.542
2012-07-02 0.518
2012-08-01 0.505
2012-09-04 0.508
2012-10-01 0.485
2012-12-03 0.489
2012-12-26 0.505
2013-02-01 0.499
2013-03-01 0.506
2013-04-01 0.488
2013-05-01 0.468
2013-06-03 0.479
2013-07-01 0.48
2013-08-01 0.453
2013-09-03 0.48
2013-10-01 0.445
2013-11-01 0.45
2013-12-02 0.45
2013-12-26 0.467
2014-02-03 0.462
2014-03-03 0.463
2014-04-01 0.445
2014-05-01 0.423
2014-06-02 0.429
2014-07-01 0.415
2014-08-01 0.431
2014-09-02 0.43
2014-10-01 0.391
2014-11-03 0.404
2014-12-01 0.417
2014-12-24 0.386
2015-02-02 0.365
2015-03-02 0.393
2015-04-01 0.406
2015-05-01 0.402
2015-06-01 0.402
2015-07-01 0.395
2015-08-03 0.396
2015-09-01 0.383
2015-10-01 0.398
2015-11-02 0.394
2015-12-01 0.398
2015-12-24 0.424
2016-02-01 0.391
2016-03-01 0.419
2016-04-01 0.379
2016-05-02 0.382
2016-06-01 0.402
2016-07-01 0.397
2016-08-01 0.383
2016-09-01 0.371
2016-10-03 0.386
2016-11-01 0.386
2016-12-01 0.381
2016-12-22 0.286
2017-02-01 0.382
2017-03-01 0.384
2017-04-03 0.373
2017-05-01 0.375
2017-06-01 0.377
2017-07-03 0.377
2017-08-01 0.368
2017-09-01 0.37
2017-10-02 0.365
2017-11-01 0.366
2017-12-01 0.372
2017-12-21 0.361
2018-02-01 0.366
2018-03-01 0.341
2018-04-02 0.349
2018-05-01 0.363
2018-06-01 0.384
2018-07-02 0.381
2018-08-01 0.367
2018-09-04 0.371
2018-10-01 0.389
2018-11-01 0.415
2018-12-03 0.376
2018-12-18 0.391
2019-02-01 0.389
2019-03-01 0.382
2019-04-01 0.379
2019-05-01 0.366
2019-06-03 0.386
2019-07-01 0.386
2019-08-01 0.367
2019-09-03 0.371
2019-10-01 0.35
2019-11-01 0.361
2019-12-02 0.341
2019-12-19 0.314
2020-02-03 0.366
2020-03-02 0.38
2020-04-01 0.385
2020-05-01 0.369
2020-06-01 0.321
2020-07-01 0.343
2020-08-03 0.341
2020-09-01 0.341
2020-10-01 0.357
2020-11-02 0.359
2020-12-01 0.341
2020-12-17 0.359
2021-02-01 0.318
2021-03-01 0.307
2021-04-01 0.294
2021-05-03 0.294
2021-06-01 0.291
2021-07-01 0.292
2021-08-02 0.283
2021-09-01 0.275
2021-10-01 0.289
2021-11-01 0.277
2021-12-01 0.282
2021-12-16 0.296
2022-02-01 0.305
2022-03-01 0.307
2022-04-01 0.334
2022-05-02 0.305
2022-06-01 0.307
2022-07-01 0.329
2022-08-01 0.304
2022-09-01 0.366
2022-10-03 0.351
2022-11-01 0.28
2022-12-01 0.319
2022-12-15 0.396
2023-02-01 0.368
2023-03-01 0.45
2023-04-03 0.342
2023-05-01 0.326
2023-06-01 0.353
2023-07-03 0.403
2023-08-01 0.358
2023-09-01 0.351
2023-10-02 0.385
2023-11-01 0.388
2023-12-01 0.344
2023-12-14 0.379
2024-02-01 0.384
2024-03-01 0.438
2024-04-01 0.395
2024-05-01 0.4
2024-06-03 0.358
2024-07-01 0.405
2024-08-01 0.409
2024-09-03 0.759
2024-10-01 0.39

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2008 7.66 26.30
2009 8.33 22.25
2010 7.45 17.78
2011 6.72 15.03
2012 5.65 11.38
2013 5.67 10.78
2014 5.10 9.52
2015 4.76 9.36
2016 4.56 7.91
2017 4.47 7.31
2018 4.49 7.50
2019 4.39 6.42
2020 4.26 5.97
2021 3.50 4.72
2022 3.90 5.92
2023 4.45 6.04

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 172.95%
282位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -36.62%
253位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 32.42%
215位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 69.82~1.24% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 14.67
55位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.32
289位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -17.54%
55位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100