iシェアーズ 米ドル建て社債1-5年ETF - IGSB

更新日時 : 2024-10-23 05:20:14

基本情報

ETF名 IGSB
名称 iシェアーズ 米ドル建て社債1-5年ETF
インデックス ICE BofA 1-5年米国社債インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。
カテゴリー 債券
マーケット NASDAQ
経費率
(順位は安い順)		 0.06%
全銘柄(343銘柄)中33位
純資産総額 213億ドル
全銘柄(343銘柄)中64位
運用会社 ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
説明 iシェアーズ・トラストiシェアーズ1-5年投資適格社債ETF（iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。残存 期間1-5年の米ドル建て投資適格社債で構成される指数に連動する投資成果を目指す。ICE BofA 1-5 Year US Corporate Indexに連動する投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 52.25
平均成長率 2.31% 276位/343銘柄
ボラティリティ 3.20% 11位/343銘柄
※低い順
前日比 0.10% 264位/343銘柄
前週比 0.04% 177位/343銘柄
前月比 -0.16% 266位/343銘柄
前年比 9.11% 281位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2008 3.44 35.94
2009 7.18 38.48
2010 2.81 39.58
2011 1.86 40.31
2012 2.35 41.40
2013 1.14 41.88
2014 0.76 42.16
2015 0.65 42.42
2016 1.79 43.18
2017 1.36 43.73
2018 1.32 44.27
2019 6.99 47.43
2020 5.33 49.97
2021 -0.56 49.69
2022 -5.72 46.78
2023 6.26 49.78

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 2.64% 158位/343銘柄
増配率 2.99% 255位/343銘柄
増配率のボラティリティ 31.88%
連続増配年数 1年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2007-02-01 0.143
2007-03-01 0.1975
2007-04-02 0.2025
2007-05-01 0.202
2007-06-01 0.2025
2007-07-02 0.1975
2007-08-01 0.2125
2007-09-04 0.2125
2007-10-01 0.207
2007-11-01 0.2065
2007-12-03 0.1805
2007-12-27 0.176
2008-02-01 0.157
2008-03-03 0.1355
2008-04-01 0.161
2008-05-01 0.1585
2008-06-02 0.159
2008-07-01 0.166
2008-08-01 0.19
2008-09-02 0.162
2008-10-01 0.175
2008-11-03 0.175
2008-12-01 0.175
2008-12-29 0.1685
2009-02-02 0.1775
2009-03-02 0.1835
2009-04-01 0.187
2009-05-01 0.1795
2009-06-01 0.171
2009-07-01 0.1655
2009-08-03 0.162
2009-09-01 0.1605
2009-10-01 0.152
2009-11-02 0.1385
2009-12-01 0.138
2009-12-29 0.123
2010-02-01 0.129
2010-03-01 0.1235
2010-04-01 0.116
2010-05-03 0.131
2010-06-01 0.107
2010-07-01 0.1095
2010-08-02 0.1035
2010-09-01 0.097
2010-10-01 0.101
2010-11-01 0.091
2010-12-01 0.1165
2010-12-28 0.09
2011-02-01 0.092
2011-03-01 0.0985
2011-04-01 0.086
2011-05-02 0.0885
2011-06-01 0.0835
2011-07-01 0.0855
2011-08-01 0.081
2011-09-01 0.078
2011-10-03 0.082
2011-11-01 0.075
2011-12-01 0.0755
2011-12-27 0.0665
2012-02-01 0.068
2012-03-01 0.0785
2012-04-02 0.0705
2012-05-01 0.0695
2012-06-01 0.069
2012-07-02 0.0705
2012-08-01 0.069
2012-09-04 0.066
2012-10-01 0.0665
2012-12-03 0.065
2012-12-26 0.0685
2013-02-01 0.0575
2013-03-01 0.063
2013-04-01 0.055
2013-05-01 0.0545
2013-06-03 0.052
2013-07-01 0.0525
2013-08-01 0.05
2013-09-03 0.0485
2013-10-01 0.048
2013-11-01 0.0465
2013-12-02 0.045
2013-12-26 0.0425
2014-02-03 0.0415
2014-03-03 0.045
2014-04-01 0.039
2014-05-01 0.0415
2014-06-02 0.038
2014-07-01 0.0395
2014-08-01 0.0385
2014-09-02 0.04
2014-10-01 0.0415
2014-11-03 0.0405
2014-12-01 0.0435
2014-12-24 0.0445
2015-02-02 0.043
2015-03-02 0.047
2015-04-01 0.0455
2015-05-01 0.049
2015-06-01 0.05
2015-07-01 0.052
2015-08-03 0.051
2015-09-01 0.0525
2015-10-01 0.0555
2015-11-02 0.054
2015-12-01 0.056
2015-12-24 0.0635
2016-02-01 0.0575
2016-03-01 0.0625
2016-04-01 0.061
2016-05-02 0.0645
2016-06-01 0.063
2016-07-01 0.0655
2016-08-01 0.064
2016-09-01 0.0635
2016-10-03 0.066
2016-11-01 0.0645
2016-12-01 0.066
2016-12-22 0.0645
2017-02-01 0.067
2017-03-01 0.072
2017-04-03 0.068
2017-05-01 0.071
2017-06-01 0.0695
2017-07-03 0.073
2017-08-01 0.0725
2017-09-01 0.0735
2017-10-02 0.0755
2017-11-01 0.074
2017-12-01 0.076
2017-12-21 0.0725
2018-02-01 0.076
2018-03-01 0.0815
2018-04-02 0.0805
2018-05-01 0.087
2018-06-01 0.0895
2018-07-02 0.0965
2018-08-01 0.106
2018-09-04 0.117
2018-10-01 0.126
2018-11-01 0.138
2018-12-03 0.134
2018-12-18 0.137
2019-02-01 0.134
2019-03-01 0.139
2019-04-01 0.141
2019-05-01 0.138
2019-06-03 0.143
2019-07-01 0.141
2019-08-01 0.134
2019-09-03 0.134
2019-10-01 0.134
2019-11-01 0.137
2019-12-02 0.135
2019-12-19 0.134
2020-02-03 0.131
2020-03-02 0.13
2020-04-01 0.13
2020-05-01 0.12
2020-06-01 0.099
2020-07-01 0.11
2020-08-03 0.088
2020-09-01 0.09
2020-10-01 0.1
2020-11-02 0.107
2020-12-01 0.106
2020-12-17 0.094
2021-02-01 0.096
2021-03-01 0.087
2021-04-01 0.08
2021-05-03 0.079
2021-06-01 0.071
2021-07-01 0.069
2021-08-02 0.068
2021-09-01 0.066
2021-10-01 0.069
2021-11-01 0.067
2021-12-01 0.155
2021-12-16 0.075
2022-02-01 0.062
2022-03-01 0.068
2022-04-01 0.073
2022-05-02 0.073
2022-06-01 0.073
2022-07-01 0.082
2022-08-01 0.084
2022-09-01 0.089
2022-10-03 0.094
2022-11-01 0.098
2022-12-01 0.116
2023-02-01 0.114
2023-03-01 0.125
2023-04-03 0.13
2023-05-01 0.132
2023-06-01 0.134
2023-07-03 0.14
2023-08-01 0.138
2023-09-01 0.147
2023-10-02 0.143
2023-11-01 0.154
2023-12-01 0.151
2023-12-14 0.163
2024-02-01 0.152
2024-03-01 0.162
2024-04-01 0.165
2024-05-01 0.165
2024-06-03 0.174
2024-07-01 0.179
2024-08-01 0.176
2024-09-03 0.178
2024-10-01 0.178

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2008 1.98 5.52
2009 1.94 5.04
2010 1.32 3.32
2011 0.99 2.46
2012 0.76 1.84
2013 0.62 1.47
2014 0.49 1.17
2015 0.62 1.46
2016 0.76 1.77
2017 0.86 1.98
2018 1.27 2.87
2019 1.64 3.47
2020 1.31 2.61
2021 0.98 1.98
2022 0.91 1.95
2023 1.67 3.36

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 37.34%
333位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -3.48%
337位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 16.02%
287位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 26.23~6.98% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 4.74
7位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.63
337位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -4.25%
7位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100