SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF - JNK

更新日時 : 2024-11-21 05:20:11

基本情報

ETF名 JNK
名称 SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF
インデックス ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数に連動した成果を目指す。
カテゴリー 債券
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.4%
全銘柄(343銘柄)中159位
純資産総額 82億ドル
全銘柄(343銘柄)中113位
運用会社 SSGA ファンズ・マネジメント・インク
説明 SPDRブルームバーグ・ハイイールド債券ETF（SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF） は、米国籍のETF（上場投資信託）。Bloomberg High Yield Very Liquid Bond指数の価格と利回りに連動する投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 96.79
平均成長率 5.34% 207位/343銘柄
ボラティリティ 14.12% 88位/343銘柄
※低い順
前日比 0.23% 239位/343銘柄
前週比 -0.17% 198位/343銘柄
前月比 0.69% 245位/343銘柄
前年比 15.29% 232位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2008 -24.87 33.18
2009 39.62 45.61
2010 12.76 52.11
2011 4.68 54.76
2012 12.23 61.80
2013 5.03 65.42
2014 0.84 65.92
2015 -6.93 61.46
2016 15.60 70.69
2017 5.96 75.27
2018 -3.38 72.80
2019 15.01 83.63
2020 4.53 87.77
2021 4.26 91.28
2022 -12.14 80.15
2023 12.20 90.10

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 13.43% 6位/343銘柄
増配率 -3.73% 306位/343銘柄
増配率のボラティリティ 12.11%
連続増配年数 2年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2007-12-28 1.056
2008-02-01 0.906
2008-03-03 0.921
2008-04-01 1.089
2008-05-01 1.011
2008-06-02 1.071
2008-07-01 1.062
2008-08-01 1.038
2008-09-02 1.038
2008-10-01 1.065
2008-11-03 1.089
2008-12-01 1.125
2008-12-29 1.113
2009-02-02 1.068
2009-03-02 1.221
2009-04-01 1.356
2009-05-01 1.236
2009-06-01 1.23
2009-07-01 1.203
2009-08-03 1.221
2009-09-01 1.176
2009-10-01 1.158
2009-11-02 1.134
2009-12-01 1.059
2009-12-29 1.086
2010-02-01 1.038
2010-03-01 0.993
2010-04-01 0.978
2010-05-03 0.939
2010-06-01 0.96
2010-07-01 0.954
2010-08-02 0.942
2010-09-01 0.903
2010-10-01 0.858
2010-11-01 0.858
2010-12-01 0.837
2010-12-29 2.718
2011-02-01 0.756
2011-03-01 0.765
2011-04-01 0.759
2011-05-02 0.768
2011-06-01 0.753
2011-07-01 0.765
2011-08-01 0.747
2011-09-01 0.759
2011-10-03 0.702
2011-11-01 0.72
2011-12-01 0.738
2011-12-28 1.449
2012-02-01 0.648
2012-03-01 0.708
2012-04-02 0.726
2012-05-01 0.738
2012-06-01 0.711
2012-07-02 0.708
2012-08-01 0.69
2012-09-04 0.669
2012-10-01 0.666
2012-12-03 0.669
2012-12-27 0.645
2013-02-01 0.636
2013-03-01 0.645
2013-04-01 0.624
2013-05-01 0.636
2013-06-03 0.606
2013-07-01 0.612
2013-08-01 0.591
2013-09-03 0.615
2013-10-01 0.606
2013-11-01 0.591
2013-12-02 0.603
2013-12-27 0.591
2014-02-03 0.594
2014-03-03 0.606
2014-04-01 0.594
2014-05-01 0.591
2014-06-02 0.579
2014-07-01 0.579
2014-08-01 0.579
2014-09-02 0.561
2014-10-01 0.576
2014-11-03 0.567
2014-12-01 0.561
2014-12-29 0.555
2015-02-02 0.549
2015-03-02 0.567
2015-04-01 0.567
2015-05-01 0.564
2015-06-01 0.555
2015-07-01 0.567
2015-08-03 0.549
2015-09-01 0.558
2015-10-01 0.561
2015-11-02 0.531
2015-12-01 0.576
2015-12-29 0.567
2016-02-01 0.525
2016-03-01 0.567
2016-04-01 0.552
2016-05-02 0.543
2016-05-03 0.543
2016-06-01 0.561
2016-07-01 0.561
2016-08-01 0.564
2016-09-01 0.558
2016-10-03 0.558
2016-11-01 0.558
2016-12-01 0.534
2016-12-28 0.543
2017-02-01 0.525
2017-03-01 0.528
2017-04-03 0.516
2017-05-01 0.51
2017-06-01 0.633
2017-07-03 0.504
2017-08-01 0.489
2017-09-01 0.492
2017-10-02 0.471
2017-11-01 0.51
2017-12-01 0.501
2017-12-19 0.486
2018-02-01 0.48
2018-03-01 0.489
2018-04-02 0.45
2018-05-01 0.489
2018-06-01 0.501
2018-07-02 0.498
2018-08-01 0.483
2018-09-04 0.51
2018-10-01 0.525
2018-11-01 0.507
2018-12-03 0.495
2018-12-19 0.519
2019-02-01 0.495
2019-03-01 0.519
2019-04-01 0.507
2019-05-01 0.513
2019-06-03 0.508
2019-07-01 0.499
2019-08-01 0.498
2019-09-03 0.486
2019-10-01 0.487
2019-11-01 0.481
2019-12-02 0.49
2019-12-20 0.474
2020-02-03 0.468
2020-03-02 0.494
2020-04-01 0.457
2020-05-01 0.517
2020-06-01 0.479
2020-07-01 0.498
2020-08-03 0.465
2020-09-01 0.428
2020-10-01 0.455
2020-11-02 0.445
2020-12-01 0.434
2020-12-18 0.432
2021-02-01 0.404
2021-03-01 0.402
2021-04-01 0.386
2021-05-03 0.381
2021-06-01 0.385
2021-07-01 0.391
2021-08-02 0.37
2021-09-01 0.375
2021-10-01 0.388
2021-11-01 0.379
2021-12-01 0.383
2021-12-17 0.386
2022-02-01 0.39
2022-03-01 0.4
2022-04-01 0.398
2022-05-02 0.414
2022-06-01 0.426
2022-07-01 0.453
2022-08-01 0.438
2022-09-01 0.5
2022-10-03 0.475
2022-11-01 0.461
2022-12-01 0.526
2022-12-19 0.575
2023-02-01 0.478
2023-03-01 0.51
2023-04-03 0.454
2023-05-01 0.5
2023-06-01 0.524
2023-07-03 0.494
2023-08-01 0.52
2023-09-01 0.512
2023-10-02 0.511
2023-11-01 0.501
2023-12-01 0.515
2023-12-18 0.527
2024-02-01 0.532
2024-03-01 0.529
2024-04-01 0.509
2024-05-01 0.539
2024-06-03 0.531
2024-07-01 0.534
2024-08-01 0.525
2024-09-03 0.527
2024-10-01 0.528

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2008 12.53 37.76
2009 14.15 31.02
2010 12.98 24.91
2011 9.68 17.68
2012 7.58 12.26
2013 7.36 11.24
2014 6.94 10.53
2015 6.71 10.92
2016 7.17 10.14
2017 6.17 8.19
2018 5.95 8.17
2019 5.96 7.12
2020 5.57 6.35
2021 4.63 5.07
2022 5.46 6.81
2023 6.05 6.71

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 257.06%
244位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -47.91%
213位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 31.69%
221位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 87.31~-7.78% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 18.54
74位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.03
270位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -24.09%
74位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100