iシェアーズ 米国 MBS ETF - MBB

更新日時 : 2024-10-23 05:20:14

基本情報

ETF名 MBB
名称 iシェアーズ 米国 MBS ETF
インデックス ブルームバーグ 米国MBS インデックス
カテゴリー 債券
マーケット NASDAQ
経費率
(順位は安い順)		 0.06%
全銘柄(343銘柄)中33位
純資産総額 343億ドル
全銘柄(343銘柄)中45位
運用会社 ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
説明 iシェアーズMBS ETF（iShares MBS ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。米国政府機関が発行および（または）保証したモーゲージ・パススルー証券（投資適格）で構成される指数に連動する投資成果を目指す。ブルームバーグ・インデックスに連動する投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 94.23
平均成長率 2.29% 277位/343銘柄
ボラティリティ 4.58% 15位/343銘柄
※低い順
前日比 0.02% 289位/343銘柄
前週比 -0.30% 211位/343銘柄
前月比 -2.07% 306位/343銘柄
前年比 10.56% 265位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2008 7.14 68.92
2009 4.73 72.15
2010 5.48 76.17
2011 6.01 80.64
2012 1.95 82.14
2013 -1.98 80.53
2014 6.22 85.67
2015 1.13 86.65
2016 1.07 87.59
2017 2.43 89.77
2018 0.89 90.51
2019 5.99 96.11
2020 3.95 100.03
2021 -1.44 98.59
2022 -11.38 87.02
2023 4.52 91.38

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 3.46% 115位/343銘柄
増配率 5.80% 222位/343銘柄
増配率のボラティリティ 42.67%
連続増配年数 2年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2007-04-02 0.235
2007-05-01 0.443
2007-06-01 0.456
2007-07-02 0.395
2007-08-01 0.436
2007-09-04 0.396
2007-10-01 0.394
2007-11-01 0.411
2007-12-03 0.387
2007-12-27 0.406
2008-02-01 0.378
2008-03-03 0.289
2008-04-01 0.325
2008-05-01 0.404
2008-06-02 0.433
2008-07-01 0.423
2008-08-01 0.425
2008-09-02 0.464
2008-10-01 0.49
2008-11-03 0.32
2008-12-01 0.325
2008-12-29 0.272
2009-02-02 0.293
2009-03-02 0.27
2009-04-01 0.268
2009-05-01 0.248
2009-06-01 0.261
2009-07-01 0.341
2009-08-03 0.316
2009-09-01 0.368
2009-10-01 0.363
2009-11-02 0.373
2009-12-01 0.373
2009-12-29 0.311
2010-02-01 0.325
2010-03-01 0.378
2010-04-01 0.316
2010-05-03 0.302
2010-06-01 0.334
2010-07-01 0.34
2010-08-02 0.279
2010-09-01 0.259
2010-10-01 0.301
2010-11-01 0.214
2010-12-01 2.864
2010-12-28 0.342
2011-02-01 0.341
2011-03-01 0.325
2011-04-01 0.299
2011-05-02 0.305
2011-06-01 0.288
2011-07-01 0.322
2011-08-01 0.337
2011-09-01 0.282
2011-10-03 0.289
2011-11-01 0.272
2011-12-01 0.275
2011-12-27 0.267
2012-02-01 0.287
2012-03-01 0.304
2012-04-02 0.209
2012-05-01 0.174
2012-06-01 0.18
2012-07-02 0.19
2012-08-01 0.155
2012-09-04 0.12
2012-10-01 0.128
2012-12-03 0.329
2013-02-01 0.091
2013-03-01 0.107
2013-04-01 0.258
2013-05-01 0.079
2013-06-03 0.057
2013-07-01 0.067
2013-08-01 0.086
2013-09-03 0.077
2013-10-01 0.111
2013-11-01 0.121
2013-12-02 0.14
2013-12-26 0.135
2014-02-03 0.151
2014-03-03 0.156
2014-04-01 0.147
2014-05-01 0.151
2014-06-02 0.134
2014-07-01 0.126
2014-08-01 0.136
2014-09-02 0.112
2014-10-01 0.12
2014-11-03 0.114
2014-12-01 0.113
2014-12-24 0.422
2015-02-02 0.089
2015-03-02 0.098
2015-04-01 0.167
2015-05-01 0.179
2015-06-01 0.174
2015-07-01 0.177
2015-08-03 0.192
2015-09-01 0.212
2015-10-01 0.232
2015-11-02 0.212
2015-12-01 0.746
2015-12-24 0.386
2016-02-01 0.191
2016-04-01 0.199
2016-05-02 0.18
2016-06-01 0.187
2016-07-01 0.189
2016-08-01 0.173
2016-09-01 0.175
2016-10-03 0.158
2016-11-01 0.171
2016-12-01 0.417
2016-12-22 0.512
2017-02-01 0.193
2017-03-01 0.212
2017-04-03 0.226
2017-05-01 0.23
2017-06-01 0.232
2017-07-03 0.209
2017-08-01 0.211
2017-09-01 0.207
2017-10-02 0.205
2017-11-01 0.214
2017-12-01 0.234
2018-02-01 0.246
2018-03-01 0.25
2018-04-02 0.254
2018-05-01 0.253
2018-06-01 0.248
2018-07-02 0.232
2018-08-01 0.211
2018-09-04 0.229
2018-10-01 0.224
2018-11-01 0.254
2018-12-03 0.272
2018-12-18 0.084
2019-02-01 0.29
2019-03-01 0.285
2019-04-01 0.271
2019-05-01 0.262
2019-06-03 0.262
2019-07-01 0.264
2019-08-01 0.263
2019-09-03 0.265
2019-10-01 0.262
2019-11-01 0.259
2019-12-02 0.251
2019-12-19 0.056
2020-02-03 0.256
2020-03-02 0.235
2020-04-01 0.231
2020-05-01 0.218
2020-06-01 0.201
2020-07-01 0.199
2020-08-03 0.2
2020-09-01 0.192
2020-10-01 0.191
2020-11-02 0.191
2020-12-01 0.199
2021-02-01 0.192
2021-03-01 0.196
2021-04-01 0.188
2021-05-03 0.16
2021-06-01 0.128
2021-07-01 0.097
2021-08-02 0.08
2021-09-01 0.073
2021-10-01 0.019
2022-02-01 0.166
2022-03-01 0.137
2022-04-01 0.136
2022-05-02 0.148
2022-06-01 0.162
2022-07-01 0.15
2022-08-01 0.184
2022-09-01 0.197
2022-10-03 0.198
2022-11-01 0.196
2022-12-01 0.227
2022-12-15 0.241
2023-02-01 0.243
2023-03-01 0.25
2023-04-03 0.251
2023-05-01 0.26
2023-06-01 0.269
2023-07-03 0.264
2023-08-01 0.276
2023-09-01 0.264
2023-10-02 0.29
2023-11-01 0.274
2023-12-01 0.28
2023-12-14 0.276
2024-02-01 0.297
2024-03-01 0.292
2024-04-01 0.283
2024-05-01 0.282
2024-06-03 0.3
2024-07-01 0.305
2024-08-01 0.309
2024-09-03 0.318
2024-10-01 0.311

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2008 4.55 6.60
2009 3.79 5.25
2010 6.25 8.21
2011 3.60 4.47
2012 2.08 2.53
2013 1.33 1.65
2014 1.88 2.20
2015 2.86 3.31
2016 2.55 2.91
2017 2.37 2.64
2018 2.76 3.05
2019 2.99 3.11
2020 2.31 2.31
2021 1.13 1.15
2022 2.14 2.46
2023 3.20 3.50

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 54.88%
324位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -8.58%
327位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 16.17%
286位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 30.28~3.4% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 6.21
13位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.46
331位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -6.77%
13位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100