バンガード 米国メガキャップETF - MGC

更新日時 : 2024-12-03 05:20:10

基本情報

ETF名 MGC
名称 バンガード 米国メガキャップETF
インデックス 米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%をカバーする、CRSP US メガキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。
カテゴリー 先進国
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.07%
全銘柄(343銘柄)中43位
純資産総額 64億ドル
全銘柄(343銘柄)中123位
運用会社 バンガード グループ
説明 バンガード・メガキャップETF（Vanguard Mega Cap ETF）は、米国籍のETF（上場投信信 託）。米国市場の超大型株に対する多様なエクスポージャーを提供するCRSP米国メガキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指す。パッシブ運用、完全複製アプローチを採用。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 208.68
平均成長率 11.25% 72位/343銘柄
ボラティリティ 18.80% 171位/343銘柄
※低い順
前日比 0.51% 198位/343銘柄
前週比 1.20% 67位/343銘柄
前月比 4.73% 150位/343銘柄
前年比 36.04% 49位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2008 -35.05 23.45
2009 21.73 29.37
2010 12.06 33.41
2011 1.23 34.19
2012 14.39 39.71
2013 28.94 52.43
2014 13.76 59.10
2015 1.54 59.93
2016 13.56 67.06
2017 21.65 82.22
2018 -4.19 79.38
2019 30.99 104.11
2020 20.31 126.56
2021 29.31 161.47
2022 -20.55 129.25
2023 30.33 167.73

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 2.13% 195位/343銘柄
増配率 9.51% 157位/343銘柄
増配率のボラティリティ 18.63%
連続増配年数 3年
権利落ち月 3、6、9、10、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2008-03-25 0.121
2008-06-24 0.171
2008-09-24 0.155
2008-12-22 0.206
2009-03-25 0.208
2009-06-24 0.165
2009-09-24 0.175
2009-12-22 0.285
2010-03-25 0.16
2010-06-24 0.191
2010-09-24 0.22
2010-12-22 0.228
2011-03-25 0.182
2011-06-24 0.216
2011-09-23 0.215
2011-12-21 0.277
2012-03-26 0.213
2012-06-25 0.223
2012-09-24 0.292
2012-12-20 0.377
2013-03-22 0.236
2013-06-24 0.285
2013-09-23 0.296
2013-12-20 0.359
2014-03-24 0.276
2014-06-23 0.306
2014-09-22 0.315
2015-03-23 0.314
2015-06-22 0.357
2015-09-21 0.371
2015-12-17 0.427
2016-03-21 0.369
2016-06-21 0.368
2016-09-20 0.422
2016-12-20 0.471
2017-03-29 0.338
2017-06-23 0.403
2017-09-27 0.473
2017-12-26 0.461
2018-03-22 0.372
2018-06-28 0.458
2018-09-28 0.481
2018-12-24 0.514
2019-03-25 0.481
2019-06-27 0.52
2019-10-01 0.505
2019-12-24 0.517
2020-03-26 0.462
2020-06-25 0.463
2020-09-11 0.401
2020-12-24 0.608
2021-03-26 0.434
2021-06-24 0.465
2021-09-29 0.511
2021-12-27 0.554
2022-03-24 0.475
2022-06-23 0.512
2022-09-28 0.589
2022-12-22 0.604
2023-03-23 0.501
2023-06-23 0.542
2023-09-21 0.572
2023-12-21 0.674
2024-03-21 0.58
2024-06-27 0.618
2024-09-26 0.617

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2008 0.65 2.78
2009 0.83 2.84
2010 0.80 2.39
2011 0.89 2.60
2012 1.11 2.78
2013 1.18 2.24
2014 0.90 1.52
2015 1.47 2.45
2016 1.63 2.43
2017 1.68 2.04
2018 1.83 2.30
2019 2.02 1.94
2020 1.93 1.53
2021 1.96 1.22
2022 2.18 1.69
2023 2.29 1.36

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 479.19%
135位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -42.59%
231位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 80.82%
73位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 186.1~9.41% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 36.33
222位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.92
122位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -33.97%
222位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100