iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF - PFF

更新日時 : 2024-10-23 05:20:13

基本情報

ETF名 PFF
名称 iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF
インデックス ICE 上場優先株式 ＆ ハイブリッド証券 インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。
カテゴリー グローバル
マーケット NASDAQ
経費率
(順位は安い順)		 0.45%
全銘柄(343銘柄)中181位
純資産総額 154億ドル
全銘柄(343銘柄)中79位
運用会社 ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
説明 iシェアーズ優先インカム証券ETF（iShares Preferred and Income Securities ETF） は、米国籍のETF（上場投資信託）。ICE上場優先証券とハイブリッド証券で構成された指数に連動する投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 33.25
平均成長率 4.70% 222位/343銘柄
ボラティリティ 13.90% 83位/343銘柄
※低い順
前日比 0.64% 155位/343銘柄
前週比 0.24% 152位/343銘柄
前月比 2.00% 223位/343銘柄
前年比 20.98% 188位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2008 -26.07 11.27
2009 33.37 15.60
2010 13.22 17.76
2011 -2.17 17.40
2012 16.54 20.46
2013 -1.30 20.25
2014 13.42 23.11
2015 3.83 24.10
2016 0.83 24.41
2017 7.26 26.39
2018 -4.11 25.16
2019 14.85 29.17
2020 6.79 31.34
2021 8.19 33.58
2022 -18.20 27.26
2023 8.69 29.78

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 10.74% 12位/343銘柄
増配率 -1.24% 297位/343銘柄
増配率のボラティリティ 11.13%
連続増配年数 1年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2007-05-01 0.285
2007-06-01 0.239
2007-07-02 0.195
2007-08-01 0.232
2007-09-04 0.218
2007-10-01 0.198
2007-11-01 0.207
2007-12-03 0.178
2007-12-27 0.74
2008-02-01 0.161
2008-03-03 0.231
2008-04-01 0.256
2008-05-01 0.235
2008-06-02 0.246
2008-07-01 0.214
2008-08-01 0.208
2008-09-02 0.199
2008-10-01 0.22
2008-11-03 0.175
2008-12-01 0.19
2008-12-29 0.425
2009-02-02 0.179
2009-03-02 0.218
2009-04-01 0.25
2009-05-01 0.275
2009-06-01 0.273
2009-07-01 0.314
2009-08-03 0.233
2009-09-01 0.215
2009-10-01 0.208
2009-11-02 0.225
2009-12-01 0.268
2009-12-29 0.23
2010-02-01 0.19
2010-03-01 0.19
2010-04-01 0.209
2010-05-03 0.248
2010-06-01 0.244
2010-07-01 0.248
2010-08-02 0.309
2010-09-01 0.307
2010-10-01 0.228
2010-11-01 0.207
2010-12-01 0.246
2010-12-28 0.218
2011-02-01 0.22
2011-03-01 0.229
2011-04-01 0.215
2011-05-02 0.207
2011-06-01 0.211
2011-07-01 0.216
2011-08-01 0.212
2011-09-01 0.207
2011-10-03 0.201
2011-11-01 0.205
2011-12-01 0.18
2011-12-27 0.183
2012-02-01 0.176
2012-03-01 0.149
2012-04-02 0.187
2012-05-01 0.177
2012-06-01 0.202
2012-07-02 0.205
2012-08-01 0.21
2012-09-04 0.21
2012-10-01 0.203
2012-12-03 0.194
2012-12-26 0.26
2013-02-01 0.192
2013-03-01 0.1
2013-04-01 0.175
2013-05-01 0.173
2013-06-03 0.164
2013-07-01 0.158
2013-08-01 0.162
2013-09-03 0.157
2013-10-01 0.15
2013-11-01 0.153
2013-12-02 0.236
2013-12-26 0.614
2014-02-03 0.2
2014-03-03 0.22
2014-04-01 0.194
2014-05-01 0.191
2014-06-02 0.183
2014-07-01 0.183
2014-08-01 0.193
2014-09-02 0.191
2014-10-01 0.19
2014-11-03 0.189
2014-12-01 0.181
2014-12-24 0.378
2015-02-02 0.188
2015-03-02 0.17
2015-04-01 0.176
2015-05-01 0.184
2015-06-01 0.181
2015-07-02 0.182
2015-08-04 0.185
2015-09-01 0.173
2015-10-01 0.171
2015-11-02 0.151
2015-12-01 0.161
2015-12-24 0.318
2016-02-01 0.175
2016-03-01 0.197
2016-04-01 0.192
2016-05-02 0.182
2016-06-01 0.177
2016-07-06 0.173
2016-08-02 0.179
2016-09-01 0.171
2016-10-03 0.168
2016-11-01 0.179
2016-12-01 0.182
2016-12-22 0.203
2017-02-01 0.191
2017-03-01 0.191
2017-04-03 0.191
2017-05-02 0.185
2017-06-01 0.181
2017-07-06 0.179
2017-08-01 0.177
2017-09-01 0.177
2017-10-02 0.175
2017-11-01 0.191
2017-12-01 0.192
2017-12-21 0.099
2018-02-01 0.189
2018-03-01 0.172
2018-04-02 0.166
2018-05-01 0.18
2018-06-01 0.194
2018-07-03 0.194
2018-08-01 0.176
2018-09-04 0.161
2018-10-01 0.159
2018-11-01 0.156
2018-12-03 0.156
2018-12-18 0.258
2019-02-01 0.169
2019-03-01 0.178
2019-04-01 0.18
2019-05-02 0.172
2019-06-03 0.167
2019-07-02 0.161
2019-08-01 0.165
2019-09-03 0.16
2019-10-01 0.159
2019-11-01 0.166
2019-12-02 0.164
2019-12-19 0.155
2020-03-02 0.16
2020-04-01 0.173
2020-05-01 0.17
2020-06-01 0.169
2020-07-01 0.167
2020-08-03 0.163
2020-09-01 0.16
2020-10-01 0.157
2020-11-02 0.152
2020-12-01 0.148
2020-12-17 0.061
2021-02-01 0.15
2021-03-01 0.15
2021-04-01 0.151
2021-05-03 0.156
2021-06-01 0.156
2021-07-01 0.154
2021-08-02 0.151
2021-09-01 0.152
2021-10-01 0.149
2021-11-01 0.137
2021-12-01 0.123
2021-12-16 0.126
2022-02-01 0.112
2022-03-01 0.122
2022-04-01 0.136
2022-05-02 0.123
2022-06-01 0.146
2022-07-01 0.133
2022-08-01 0.164
2022-09-01 0.151
2022-10-03 0.169
2022-11-01 0.17
2022-12-01 0.172
2023-02-01 0.186
2023-03-01 0.19
2023-04-03 0.185
2023-05-01 0.171
2023-06-01 0.165
2023-07-03 0.158
2023-08-01 0.157
2023-09-01 0.154
2023-10-02 0.161
2023-11-01 0.173
2023-12-01 0.175
2023-12-14 0.193
2024-02-01 0.176
2024-03-01 0.17
2024-04-01 0.156
2024-05-01 0.16
2024-06-03 0.163
2024-07-01 0.164
2024-08-01 0.161
2024-09-03 0.163
2024-10-01 0.165

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2008 2.76 24.50
2009 2.89 18.51
2010 2.84 16.01
2011 2.49 14.29
2012 2.17 10.62
2013 2.43 12.02
2014 2.49 10.79
2015 2.24 9.30
2016 2.18 8.92
2017 2.13 8.07
2018 2.16 8.59
2019 2.00 6.84
2020 1.68 5.36
2021 1.76 5.23
2022 1.60 5.86
2023 2.07 6.94

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 242.33%
254位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -52.71%
190位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 27.00%
239位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 77.66~-7.51% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 17.41
67位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.89
277位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -23.84%
67位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100