iシェアーズ 米国短期国債 ETF - SHV

更新日時 : 2024-10-23 05:20:14

基本情報

ETF名 SHV
名称 iシェアーズ 米国短期国債 ETF
インデックス ICE短期米国債指数に連動する。同インデックスは残存期間1〜12ヶ月の米国財務省の公的債務のパフォーマンスを測る指標で、発行残高（額面ベース）が2億5000万ドル以上で、米ドル建て非転換確定利付証券である米国財務省証券を組み入れている。
カテゴリー 債券
マーケット NASDAQ
経費率
(順位は安い順)		 0.15%
全銘柄(343銘柄)中98位
純資産総額 194億ドル
全銘柄(343銘柄)中69位
運用会社 ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
説明 iシェアーズ米国短期国債ETF（iShares Short Treasury Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。残存期間1年以下の米国債で構成される指数に連動する投資成果を目指 す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 110.33
平均成長率 0.95% 303位/343銘柄
ボラティリティ 1.39% 1位/343銘柄
※低い順
前日比 0.05% 283位/343銘柄
前週比 0.08% 170位/343銘柄
前月比 0.45% 253位/343銘柄
前年比 5.43% 307位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2008 2.74 93.95
2009 0.32 94.10
2010 0.11 94.22
2011 0.08 94.28
2012 0.05 94.31
2013 0.01 94.31
2014 0.02 94.31
2015 0.02 94.31
2016 0.41 94.70
2017 0.64 95.34
2018 1.73 96.98
2019 2.35 99.27
2020 0.79 100.07
2021 -0.09 99.97
2022 0.95 100.90
2023 5.02 105.99

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 0.99% 278位/343銘柄
増配率 63.21% 38位/343銘柄
増配率のボラティリティ 266.60%
連続増配年数 1年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2007-02-01 0.314
2007-03-01 0.257
2007-04-02 0.285
2007-05-01 0.331
2007-06-01 0.417
2007-07-02 0.474
2007-08-01 0.428
2007-09-04 0.418
2007-10-01 0.365
2007-11-01 0.392
2007-12-03 0.362
2007-12-27 0.391
2008-02-01 0.3
2008-03-03 0.227
2008-04-01 0.215
2008-05-01 0.166
2008-06-02 0.206
2008-07-01 0.195
2008-08-01 0.205
2008-09-02 0.17
2008-10-01 0.145
2008-11-03 0.18
2008-12-01 0.145
2008-12-29 0.14
2009-02-02 0.033
2009-03-02 0.065
2009-04-01 0.051
2009-05-01 0.048
2009-06-01 0.036
2009-07-01 0.027
2009-08-03 0.028
2009-09-01 0.029
2009-10-01 0.022
2009-11-02 0.014
2009-12-01 0.01
2009-12-29 0.014
2010-02-01 0.002
2010-03-01 0.008
2010-04-01 0.003
2010-05-03 0.006
2010-06-01 0.006
2010-07-01 0.007
2010-08-02 0.008
2010-09-01 0.009
2010-10-01 0.009
2010-11-01 0.009
2010-12-01 0.009
2010-12-28 0.01
2011-02-01 0.01
2011-03-01 0.009
2011-04-01 0.01
2011-05-02 0.009
2011-06-01 0.009
2011-07-01 0.008
2011-08-01 0.005
2011-09-01 0.005
2011-10-03 0.006
2011-11-01 0.004
2011-12-01 0.006
2011-12-27 0.003
2012-09-04 0.001
2012-10-01 0.002
2012-12-03 0.002
2013-02-01 0.003
2013-03-01 0.001
2013-12-26 0.002
2015-09-01 0.001
2015-10-01 0.009
2015-11-02 0.007
2015-12-01 0.006
2015-12-24 0.011
2016-02-01 0.009
2016-03-01 0.01
2016-04-01 0.02
2016-05-02 0.022
2016-06-01 0.031
2016-07-01 0.032
2016-08-01 0.03
2016-09-01 0.033
2016-10-03 0.033
2016-11-01 0.036
2016-12-01 0.037
2016-12-22 0.08
2017-02-01 0.04
2017-03-01 0.044
2017-04-03 0.047
2017-05-01 0.051
2017-06-01 0.056
2017-07-03 0.061
2017-08-01 0.067
2017-09-01 0.074
2017-10-02 0.084
2017-11-01 0.09
2017-12-01 0.091
2017-12-21 0.092
2018-02-01 0.1
2018-03-01 0.104
2018-04-02 0.113
2018-05-01 0.123
2018-06-01 0.138
2018-07-02 0.151
2018-08-01 0.165
2018-09-04 0.173
2018-10-01 0.182
2018-11-01 0.186
2018-12-03 0.19
2018-12-18 0.201
2019-02-01 0.208
2019-03-01 0.215
2019-04-01 0.22
2019-05-01 0.218
2019-06-03 0.221
2019-07-01 0.209
2019-08-01 0.21
2019-09-03 0.198
2019-10-01 0.194
2019-11-01 0.186
2019-12-02 0.169
2019-12-19 0.17
2020-02-03 0.161
2020-03-02 0.15
2020-04-01 0.134
2020-05-01 0.091
2020-06-01 0.071
2020-08-03 0.016
2020-09-01 0.014
2020-10-01 0.013
2020-11-02 0.007
2020-12-01 0.162
2022-04-01 0.018
2022-05-02 0.033
2022-06-01 0.057
2022-07-01 0.077
2022-08-01 0.131
2022-09-01 0.161
2022-10-03 0.201
2022-11-01 0.242
2022-12-01 0.29
2022-12-15 0.313
2023-02-01 0.37
2023-03-01 0.29
2023-04-03 0.391
2023-05-01 0.398
2023-06-01 0.482
2023-07-03 0.432
2023-08-01 0.467
2023-09-01 0.461
2023-10-02 0.465
2023-11-01 0.468
2023-12-01 0.485
2023-12-14 0.504
2024-02-01 0.473
2024-03-01 0.448
2024-04-01 0.482
2024-05-01 0.464
2024-06-03 0.472
2024-07-01 0.466
2024-08-01 0.488
2024-09-03 0.475
2024-10-01 0.454

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2008 2.29 2.44
2009 0.38 0.40
2010 0.09 0.09
2011 0.08 0.09
2012 0.01 0.01
2013 0.01 0.01
2014 0.00 0.00
2015 0.03 0.04
2016 0.37 0.39
2017 0.80 0.84
2018 1.83 1.88
2019 2.42 2.44
2020 0.82 0.82
2021 0.00 0.00
2022 1.52 1.51
2023 5.21 4.92

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 27.48%
338位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -0.56%
341位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 11.99%
307位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 17.95~5.95% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 2.67
1位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ -0.50
343位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -2.27%
1位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100