iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF - SHY

更新日時 : 2024-11-21 05:20:12

基本情報

ETF名 SHY
名称 iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF
インデックス ICE米国財務省(1-3 年)インデックスに連動する。同インデックスは公開発行され、残存期間が1〜3年、米ドル建て非転換確定利付証券、ムーディーズで投資適格（Baa3以上）の格付け、固定金利、発行残高（額面ベース）2億5000万ドル以上の米国財務省証券を組み入れている。
カテゴリー 債券
マーケット NASDAQ
経費率
(順位は安い順)		 0.15%
全銘柄(343銘柄)中98位
純資産総額 232億ドル
全銘柄(343銘柄)中59位
運用会社 ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
説明 iシェアーズ米国債1-3年ETFは米国籍のETF（上場投資信託）。残存期間1-3年の米国債で 構成される指数に連動する投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 82.54
平均成長率 1.75% 291位/343銘柄
ボラティリティ 2.41% 7位/343銘柄
※低い順
前日比 0.08% 268位/343銘柄
前週比 0.02% 178位/343銘柄
前月比 -0.25% 271位/343銘柄
前年比 5.88% 306位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2003 2.61 57.21
2004 0.91 57.59
2005 1.52 58.48
2006 3.75 60.75
2007 7.25 65.22
2008 6.43 69.54
2009 0.89 69.78
2010 2.14 71.38
2011 1.46 72.40
2012 0.31 72.58
2013 0.24 72.74
2014 0.40 73.07
2015 0.32 73.38
2016 0.69 73.98
2017 0.35 74.18
2018 1.50 75.26
2019 3.37 77.81
2020 2.99 80.17
2021 -0.73 79.59
2022 -3.77 76.51
2023 4.07 79.69

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 2.07% 199位/343銘柄
増配率 24.66% 81位/343銘柄
増配率のボラティリティ 94.25%
連続増配年数 2年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2002-09-03 0.133
2002-10-01 0.12
2002-11-01 0.133
2002-12-02 0.12
2002-12-31 0.139
2003-02-03 0.122
2003-03-03 0.107
2003-04-01 0.112
2003-05-01 0.13
2003-06-02 0.107
2003-07-01 0.102
2003-08-01 0.102
2003-09-02 0.103
2003-10-01 0.093
2003-11-03 0.111
2003-12-01 0.108
2003-12-16 0.335
2003-12-31 0.116
2004-02-02 0.119
2004-03-01 0.113
2004-04-01 0.12
2004-05-03 0.116
2004-06-01 0.124
2004-07-01 0.147
2004-08-02 0.143
2004-09-01 0.132
2004-10-01 0.132
2004-11-01 0.138
2004-12-01 0.145
2004-12-31 0.154
2005-02-01 0.171
2005-03-01 0.163
2005-04-01 0.19
2005-05-02 0.19
2005-06-01 0.19
2005-07-01 0.186
2005-08-01 0.181
2005-09-01 0.228
2005-10-03 0.234
2005-11-01 0.232
2005-12-01 0.231
2005-12-28 0.249
2006-02-01 0.247
2006-03-01 0.279
2006-04-03 0.266
2006-05-01 0.263
2006-06-01 0.268
2006-07-03 0.278
2006-08-01 0.289
2006-09-01 0.291
2006-10-02 0.294
2006-11-01 0.297
2006-12-01 0.287
2006-12-27 0.246
2007-02-01 0.3
2007-03-01 0.271
2007-04-02 0.295
2007-05-01 0.286
2007-06-01 0.289
2007-07-02 0.302
2007-08-01 0.302
2007-09-04 0.306
2007-10-01 0.297
2007-11-01 0.303
2007-12-03 0.276
2007-12-27 0.279
2008-02-01 0.221
2008-03-03 0.163
2008-04-01 0.176
2008-05-01 0.162
2008-06-02 0.223
2008-07-01 0.219
2008-08-01 0.266
2008-09-02 0.235
2008-10-01 0.28
2008-11-03 0.327
2008-12-01 0.279
2008-12-29 0.336
2009-02-02 0.138
2009-03-02 0.129
2009-04-01 0.141
2009-05-01 0.167
2009-06-01 0.131
2009-07-01 0.112
2009-08-03 0.112
2009-09-01 0.108
2009-10-01 0.104
2009-11-02 0.19
2009-12-01 0.581
2009-12-29 0.085
2010-02-01 0.084
2010-03-01 0.075
2010-04-01 0.08
2010-05-03 0.078
2010-06-01 0.071
2010-07-01 0.073
2010-08-02 0.071
2010-09-01 0.07
2010-10-01 0.065
2010-11-01 0.067
2010-12-01 0.064
2010-12-28 0.068
2011-02-01 0.068
2011-03-01 0.061
2011-04-01 0.067
2011-05-02 0.066
2011-06-01 0.066
2011-07-01 0.061
2011-08-01 0.061
2011-09-01 0.054
2011-10-03 0.049
2011-11-01 0.048
2011-12-01 0.045
2011-12-27 0.039
2012-02-01 0.031
2012-03-01 0.035
2012-04-02 0.03
2012-05-01 0.028
2012-06-01 0.028
2012-07-02 0.026
2012-08-01 0.026
2012-09-04 0.024
2012-10-01 0.022
2012-12-03 0.02
2012-12-26 0.021
2013-02-01 0.021
2013-03-01 0.018
2013-04-01 0.018
2013-05-01 0.017
2013-06-03 0.017
2013-07-01 0.017
2013-08-01 0.018
2013-09-03 0.018
2013-10-01 0.018
2013-11-01 0.019
2013-12-02 0.019
2013-12-26 0.021
2014-02-03 0.023
2014-03-03 0.018
2014-04-01 0.021
2014-05-01 0.021
2014-06-02 0.023
2014-07-01 0.025
2014-08-01 0.027
2014-09-02 0.028
2014-10-01 0.03
2014-11-03 0.029
2014-12-01 0.029
2014-12-24 0.033
2015-02-02 0.033
2015-03-02 0.031
2015-04-01 0.037
2015-05-01 0.035
2015-06-01 0.037
2015-07-01 0.038
2015-08-03 0.038
2015-09-01 0.04
2015-10-01 0.04
2015-11-02 0.041
2015-12-01 0.041
2015-12-24 0.043
2016-02-01 0.045
2016-03-01 0.047
2016-04-01 0.051
2016-05-02 0.049
2016-06-01 0.051
2016-07-01 0.05
2016-08-01 0.051
2016-09-01 0.05
2016-10-03 0.049
2016-11-01 0.051
2016-12-01 0.05
2016-12-22 0.061
2017-02-01 0.051
2017-03-01 0.054
2017-04-03 0.058
2017-05-01 0.062
2017-06-01 0.064
2017-07-03 0.067
2017-08-01 0.071
2017-09-01 0.072
2017-10-02 0.073
2017-11-01 0.078
2017-12-01 0.079
2017-12-21 0.094
2018-02-01 0.086
2018-03-01 0.086
2018-04-02 0.094
2018-05-01 0.103
2018-06-01 0.126
2018-07-02 0.13
2018-08-01 0.138
2018-09-04 0.131
2018-10-01 0.137
2018-11-01 0.146
2018-12-03 0.142
2018-12-18 0.119
2019-02-01 0.152
2019-03-01 0.154
2019-04-01 0.164
2019-05-01 0.156
2019-06-03 0.169
2019-07-01 0.156
2019-08-01 0.15
2019-09-03 0.146
2019-10-01 0.135
2019-11-01 0.14
2019-12-02 0.134
2019-12-19 0.137
2020-02-03 0.135
2020-03-02 0.125
2020-04-01 0.106
2020-05-01 0.072
2020-06-01 0.07
2020-07-01 0.061
2020-08-03 0.05
2020-09-01 0.049
2020-10-01 0.04
2020-11-02 0.039
2020-12-01 0.033
2020-12-17 0.032
2021-02-01 0.03
2021-03-01 0.022
2021-04-01 0.019
2021-05-03 0.012
2021-06-01 0.012
2021-07-01 0.013
2021-08-02 0.012
2021-09-01 0.013
2021-10-01 0.011
2021-11-01 0.011
2021-12-01 0.05
2021-12-16 0.018
2022-02-01 0.023
2022-03-01 0.025
2022-04-01 0.036
2022-05-02 0.044
2022-06-01 0.065
2022-07-01 0.079
2022-08-01 0.088
2022-09-01 0.1
2022-10-03 0.108
2022-11-01 0.141
2022-12-01 0.165
2022-12-15 0.181
2023-02-01 0.152
2023-03-01 0.162
2023-04-03 0.18
2023-05-01 0.191
2023-06-01 0.197
2023-07-03 0.206
2023-08-01 0.212
2023-09-01 0.206
2023-10-02 0.209
2023-11-01 0.23
2023-12-01 0.247
2023-12-14 0.26
2024-02-01 0.242
2024-03-01 0.24
2024-04-01 0.27
2024-05-01 0.262
2024-06-03 0.262
2024-07-01 0.27
2024-08-01 0.272
2024-09-03 0.288
2024-10-01 0.273

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2003 1.65 2.88
2004 1.58 2.75
2005 2.45 4.18
2006 3.31 5.44
2007 3.51 5.38
2008 2.89 4.15
2009 2.00 2.86
2010 0.87 1.21
2011 0.69 0.95
2012 0.29 0.40
2013 0.22 0.30
2014 0.31 0.42
2015 0.45 0.62
2016 0.61 0.82
2017 0.82 1.11
2018 1.44 1.91
2019 1.79 2.30
2020 0.81 1.01
2021 0.22 0.28
2022 1.06 1.38
2023 2.45 3.08

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 32.44%
336位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -4.83%
335位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 13.25%
303位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 20.96~6.39% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 3.78
4位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.05
340位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -3.23%
4位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100