SPDRポートフォリオ米国総合債券ETF - SPAB

更新日時 : 2024-11-21 05:20:12

基本情報

ETF名 SPAB
名称 SPDRポートフォリオ米国総合債券ETF
インデックス ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数
カテゴリー 債券
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.03%
全銘柄(343銘柄)中1位
純資産総額 85億ドル
全銘柄(343銘柄)中109位
運用会社 SSGA ファンズ・マネジメント・インク
説明 SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF（SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグUSアグリゲート指数の価格および利 回りにほぼ連動する投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 25.69
平均成長率 2.91% 264位/343銘柄
ボラティリティ 5.37% 23位/343銘柄
※低い順
前日比 0.04% 285位/343銘柄
前週比 -0.43% 225位/343銘柄
前月比 -1.83% 302位/343銘柄
前年比 9.79% 272位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2008 7.99 17.42
2009 3.95 18.04
2010 6.31 19.17
2011 7.95 20.69
2012 4.09 21.47
2013 -2.08 21.01
2014 5.94 22.27
2015 0.07 22.35
2016 2.28 22.88
2017 3.66 23.73
2018 -0.04 23.69
2019 8.55 25.74
2020 7.17 27.64
2021 -1.71 27.15
2022 -12.57 23.61
2023 5.02 24.92

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 3.95% 92位/343銘柄
増配率 -0.75% 290位/343銘柄
増配率のボラティリティ 17.37%
連続増配年数 2年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2007-07-02 0.1195
2007-08-01 0.1155
2007-09-04 0.1175
2007-10-01 0.119
2007-11-01 0.119
2007-12-03 0.0965
2007-12-28 0.1075
2008-02-01 0.106
2008-03-03 0.1055
2008-04-01 0.1185
2008-05-01 0.083
2008-06-02 0.1025
2008-07-01 0.097
2008-08-01 0.1025
2008-09-02 0.0995
2008-10-01 0.099
2008-11-03 0.101
2008-12-01 0.094
2008-12-29 0.117
2009-02-02 0.087
2009-03-02 0.0845
2009-04-01 0.084
2009-05-01 0.0785
2009-06-01 0.077
2009-07-01 0.082
2009-08-03 0.0755
2009-09-01 0.0775
2009-10-01 0.079
2009-11-02 0.0805
2009-12-01 0.0835
2009-12-29 0.545
2010-02-01 0.07
2010-03-01 0.072
2010-04-01 0.0745
2010-05-03 0.0775
2010-06-01 0.079
2010-07-01 0.0785
2010-08-02 0.078
2010-09-01 0.0735
2010-10-01 0.068
2010-11-01 0.061
2010-12-01 0.0575
2010-12-29 0.4725
2011-02-01 0.059
2011-03-01 0.0625
2011-04-01 0.065
2011-05-02 0.066
2011-06-01 0.0655
2011-07-01 0.0585
2011-08-01 0.0615
2011-09-01 0.069
2011-10-03 0.064
2011-11-01 0.0585
2011-12-01 0.0575
2011-12-28 0.3105
2012-02-01 0.0555
2012-03-01 0.0565
2012-04-02 0.0535
2012-05-01 0.0455
2012-06-01 0.0405
2012-07-02 0.042
2012-08-01 0.0425
2012-09-04 0.042
2012-10-01 0.0395
2012-12-03 0.039
2012-12-27 0.1945
2013-02-01 0.038
2013-03-01 0.0375
2013-04-01 0.0395
2013-05-01 0.041
2013-06-03 0.043
2013-07-01 0.0445
2013-08-01 0.047
2013-09-03 0.051
2013-10-01 0.053
2013-11-01 0.0555
2013-12-02 0.055
2013-12-27 0.056
2014-02-03 0.057
2014-03-03 0.057
2014-04-01 0.059
2014-05-01 0.061
2014-06-02 0.061
2014-07-01 0.0575
2014-08-01 0.058
2014-09-02 0.06
2014-10-01 0.0605
2014-11-03 0.0605
2014-12-01 0.059
2014-12-29 0.0595
2015-02-02 0.0595
2015-03-02 0.06
2015-04-01 0.0605
2015-05-01 0.0605
2015-06-01 0.061
2015-07-01 0.0615
2015-08-03 0.063
2015-09-01 0.064
2015-10-01 0.063
2015-11-02 0.0625
2015-12-01 0.066
2015-12-29 0.063
2016-02-01 0.0615
2016-03-01 0.062
2016-04-01 0.063
2016-05-02 0.0615
2016-06-01 0.0615
2016-07-01 0.062
2016-08-01 0.0625
2016-09-01 0.063
2016-10-03 0.063
2016-11-01 0.063
2016-12-01 0.063
2016-12-28 0.0635
2017-02-01 0.0615
2017-03-01 0.0635
2017-04-03 0.0645
2017-05-01 0.064
2017-06-01 0.064
2017-07-03 0.0635
2017-08-01 0.064
2017-09-01 0.0645
2017-10-02 0.064
2017-11-01 0.065
2017-12-01 0.064
2017-12-19 0.064
2018-02-01 0.063
2018-03-01 0.064
2018-04-02 0.067
2018-05-01 0.067
2018-06-01 0.068
2018-07-02 0.069
2018-08-01 0.07
2018-09-04 0.071
2018-10-01 0.07
2018-11-01 0.072
2018-12-03 0.071
2018-12-19 0.072
2019-02-01 0.073
2019-03-01 0.072
2019-04-01 0.074
2019-05-01 0.073
2019-06-03 0.074
2019-07-01 0.073
2019-08-01 0.073
2019-09-03 0.071
2019-10-01 0.069
2019-11-01 0.069
2019-12-02 0.069
2019-12-20 0.069
2020-02-03 0.069
2020-03-02 0.067
2020-04-01 0.067
2020-05-01 0.064
2020-06-01 0.063
2020-07-01 0.062
2020-08-03 0.062
2020-09-01 0.062
2020-10-01 0.059
2020-11-02 0.058
2020-12-01 0.057
2020-12-18 0.057
2021-02-01 0.055
2021-03-01 0.054
2021-04-01 0.055
2021-05-03 0.053
2021-06-01 0.053
2021-07-01 0.052
2021-08-02 0.051
2021-09-01 0.051
2021-10-01 0.05
2021-11-01 0.05
2021-12-01 0.05
2021-12-17 0.051
2022-02-01 0.049
2022-03-01 0.049
2022-04-01 0.051
2022-05-02 0.051
2022-06-01 0.052
2022-07-01 0.052
2022-08-01 0.054
2022-09-01 0.053
2022-10-03 0.055
2022-11-01 0.06
2022-12-01 0.062
2022-12-19 0.062
2023-02-01 0.065
2023-03-01 0.064
2023-04-03 0.068
2023-05-01 0.068
2023-06-01 0.069
2023-07-03 0.07
2023-08-01 0.072
2023-09-01 0.074
2023-10-02 0.073
2023-11-01 0.076
2023-12-01 0.077
2023-12-18 0.08
2024-02-01 0.077
2024-03-01 0.078
2024-04-01 0.079
2024-05-01 0.079
2024-06-03 0.081
2024-07-01 0.08
2024-08-01 0.082
2024-09-03 0.082
2024-10-01 0.081

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2008 1.23 7.03
2009 1.43 7.95
2010 1.26 6.58
2011 1.00 4.82
2012 0.65 3.03
2013 0.56 2.67
2014 0.71 3.19
2015 0.74 3.33
2016 0.75 3.28
2017 0.77 3.23
2018 0.82 3.48
2019 0.86 3.34
2020 0.75 2.70
2021 0.63 2.30
2022 0.65 2.75
2023 0.86 3.43

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 65.79%
322位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -14.32%
320位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 20.18%
271位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 36.0~3.07% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 7.38
19位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.81
325位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -7.83%
19位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100