SPDRポートフォリオ米国短期社債ETF - SPSB

更新日時 : 2024-10-23 05:20:14

基本情報

ETF名 SPSB
名称 SPDRポートフォリオ米国短期社債ETF
インデックス ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数
カテゴリー 債券
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.07%
全銘柄(343銘柄)中43位
純資産総額 77億ドル
全銘柄(343銘柄)中115位
運用会社 SSGA ファンズ・マネジメント・インク
説明 SPDRポートフォリオ短期社債ETF（SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF） は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ米国社債1-3年指数の価格および利回り（手数料・費用控除前）にほぼ連動する投資成果を目指す。同指数は、短期米国社債市場の値動きの指標となる。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 30.09
平均成長率 1.81% 290位/343銘柄
ボラティリティ 2.29% 6位/343銘柄
※低い順
前日比 0.10% 262位/343銘柄
前週比 0.10% 166位/343銘柄
前月比 0.11% 263位/343銘柄
前年比 7.87% 294位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2011 1.29 22.96
2012 2.94 23.77
2013 1.03 24.06
2014 0.87 24.28
2015 0.87 24.48
2016 2.24 25.03
2017 1.68 25.42
2018 1.44 25.79
2019 5.21 27.13
2020 3.83 28.17
2021 -0.19 28.12
2022 -3.19 27.19
2023 5.53 28.71

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 2.28% 185位/343銘柄
増配率 11.31% 141位/343銘柄
増配率のボラティリティ 39.57%
連続増配年数 2年
権利落ち月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2010-02-01 0.048
2010-03-01 0.057
2010-04-01 0.047
2010-05-03 0.046
2010-06-01 0.045
2010-07-01 0.051
2010-08-02 0.048
2010-09-01 0.049
2010-10-01 0.051
2010-11-01 0.048
2010-12-01 0.049
2010-12-29 0.083
2011-02-01 0.042
2011-03-01 0.049
2011-04-01 0.043
2011-05-02 0.045
2011-06-01 0.043
2011-07-01 0.046
2011-08-01 0.043
2011-09-01 0.043
2011-10-03 0.044
2011-11-01 0.042
2011-12-01 0.045
2011-12-28 0.104
2012-02-01 0.042
2012-03-01 0.042
2012-04-02 0.039
2012-05-01 0.039
2012-06-01 0.037
2012-07-02 0.039
2012-08-01 0.037
2012-09-04 0.037
2012-10-01 0.038
2012-12-03 0.035
2012-12-27 0.059
2013-02-01 0.032
2013-03-01 0.037
2013-04-01 0.031
2013-05-01 0.032
2013-06-03 0.03
2013-07-01 0.031
2013-09-03 0.03
2013-10-01 0.032
2013-11-01 0.031
2013-12-02 0.031
2013-12-27 0.087
2014-02-03 0.03
2014-03-03 0.034
2014-04-01 0.028
2014-05-01 0.03
2014-06-02 0.028
2014-07-01 0.03
2014-08-01 0.029
2014-09-02 0.029
2014-10-01 0.031
2014-11-03 0.029
2014-12-01 0.031
2014-12-29 0.056
2015-02-02 0.031
2015-03-02 0.037
2015-04-01 0.033
2015-05-01 0.036
2015-06-01 0.035
2015-07-01 0.038
2015-08-03 0.036
2015-09-01 0.036
2015-10-01 0.039
2015-11-02 0.037
2015-12-01 0.04
2015-12-29 0.039
2016-02-01 0.04
2016-03-01 0.042
2016-04-01 0.041
2016-05-02 0.042
2016-05-03 0.042
2016-06-01 0.042
2016-07-01 0.043
2016-08-01 0.042
2016-09-01 0.042
2016-10-03 0.043
2016-11-01 0.042
2016-12-01 0.044
2016-12-28 0.042
2017-02-01 0.043
2017-03-01 0.047
2017-04-03 0.044
2017-05-01 0.046
2017-06-01 0.046
2017-07-03 0.047
2017-08-01 0.046
2017-09-01 0.047
2017-10-02 0.046
2017-11-01 0.049
2017-12-01 0.05
2017-12-19 0.079
2018-02-01 0.043
2018-03-01 0.048
2018-04-02 0.048
2018-05-01 0.052
2018-06-01 0.054
2018-07-02 0.061
2018-08-01 0.061
2018-09-04 0.067
2018-10-01 0.067
2018-11-01 0.068
2018-12-03 0.068
2018-12-19 0.074
2019-02-01 0.072
2019-03-01 0.074
2019-04-01 0.073
2019-05-01 0.074
2019-06-03 0.073
2019-07-01 0.073
2019-08-01 0.069
2019-09-03 0.073
2019-10-01 0.07
2019-11-01 0.068
2019-12-02 0.068
2019-12-20 0.066
2020-02-03 0.065
2020-03-02 0.064
2020-04-01 0.061
2020-05-01 0.058
2020-06-01 0.054
2020-07-01 0.05
2020-08-03 0.046
2020-09-01 0.047
2020-10-01 0.045
2020-11-02 0.041
2020-12-01 0.041
2020-12-18 0.038
2021-02-01 0.035
2021-03-01 0.037
2021-04-01 0.03
2021-05-03 0.03
2021-06-01 0.026
2021-07-01 0.027
2021-08-02 0.024
2021-09-01 0.023
2021-10-01 0.024
2021-11-01 0.022
2021-12-01 0.023
2021-12-17 0.07
2022-02-01 0.024
2022-03-01 0.029
2022-04-01 0.027
2022-05-02 0.034
2022-06-01 0.038
2022-07-01 0.043
2022-08-01 0.047
2022-09-01 0.053
2022-10-03 0.057
2022-11-01 0.062
2022-12-01 0.07
2022-12-19 0.08
2023-02-01 0.084
2023-03-01 0.082
2023-04-03 0.09
2023-05-01 0.091
2023-06-01 0.092
2023-07-03 0.099
2023-08-01 0.103
2023-09-01 0.107
2023-10-02 0.106
2023-11-01 0.112
2023-12-01 0.114
2023-12-18 0.127
2024-02-01 0.116
2024-03-01 0.113
2024-04-01 0.119
2024-05-01 0.121
2024-06-03 0.123
2024-07-01 0.124
2024-08-01 0.126
2024-09-03 0.124
2024-10-01 0.123

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2011 0.59 2.57
2012 0.44 1.87
2013 0.40 1.68
2014 0.39 1.59
2015 0.44 1.79
2016 0.55 2.19
2017 0.59 2.32
2018 0.71 2.76
2019 0.85 3.14
2020 0.61 2.17
2021 0.37 1.32
2022 0.56 2.07
2023 1.21 4.20

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 32.90%
335位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -2.56%
339位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 15.73%
288位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 22.87~9.08% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 3.94
5位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.78
339位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -2.93%
5位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100