SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF - SPYG

更新日時 : 2024-10-23 05:20:12

基本情報

ETF名 SPYG
名称 SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF
インデックス S&P 500グロース指数
カテゴリー 先進国
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)
0.04%
全銘柄(343銘柄)中8位
純資産総額 297億ドル
全銘柄(343銘柄)中51位
運用会社 SSGA ファンズ・マネジメント・インク
説明 SPDRポートフォリオS&P500グロースETF(SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500グロース・インデックスと同水準の投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 83.90
平均成長率 9.24% 129位/343銘柄
ボラティリティ 21.29% 204位/343銘柄
※低い順
前日比 0.22% 240位/343銘柄
前週比 1.28% 60位/343銘柄
前月比 5.65% 115位/343銘柄
前年比 38.75% 34位/343銘柄

成長率の推移

年成長率(%) 年末価格(ドル)
2001 -19.87 10.40
2002 -31.06 7.06
2003 25.42 9.06
2004 5.84 9.54
2005 3.63 9.80
2006 7.47 10.68
2007 11.13 11.83
2008 -36.62 7.41
2009 32.09 10.15
2010 14.41 11.79
2011 3.57 12.34
2012 12.92 14.09
2013 29.29 18.69
2014 16.12 21.45
2015 5.35 22.54
2016 9.01 24.08
2017 26.40 30.64
2018 -0.96 30.61
2019 31.16 40.05
2020 31.61 53.45
2021 33.93 70.56
2022 -29.95 49.81
2023 31.61 64.76

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 1.24% 260位/343銘柄
増配率 23.47% 87位/343銘柄
増配率のボラティリティ 49.11%
連続増配年数 2年
権利落ち月 3、6、9、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2000-12-15 0.006
2001-03-16 0.0085
2001-06-15 0.00025
2001-09-21 0.007
2001-12-21 0.007
2002-03-15 0.0105
2002-06-21 0.00225
2002-09-20 0.0095
2002-12-20 0.02075
2003-03-21 0.015
2003-06-20 0.01175
2003-09-19 0.014
2003-12-19 0.01775
2004-03-19 0.0135
2004-06-18 0.01675
2004-09-17 0.02025
2004-12-17 0.11025
2005-03-18 0.02325
2005-06-17 0.0235
2005-09-16 0.0225
2005-12-16 0.021
2006-03-17 0.01875
2006-06-16 0.023
2006-09-15 0.0215
2006-12-15 0.0355
2007-03-16 0.02625
2007-06-15 0.0345
2007-09-21 0.029
2007-12-21 0.031
2008-03-20 0.02725
2008-06-20 0.02825
2008-09-19 0.028
2008-12-19 0.0395
2009-03-20 0.031
2009-06-19 0.026
2009-09-18 0.024
2009-12-18 0.0295
2010-03-19 0.023
2010-06-18 0.02325
2010-09-17 0.02425
2010-12-17 0.02975
2011-03-18 0.0515
2011-06-17 0.0585
2011-09-16 0.057
2011-12-16 0.0725
2012-03-16 0.057
2012-06-15 0.06725
2012-09-21 0.07525
2012-12-21 0.09775
2013-03-15 0.05975
2013-06-21 0.07475
2013-09-20 0.077
2013-12-20 0.09275
2014-03-21 0.0685
2014-06-20 0.0835
2014-09-19 0.08025
2014-12-19 0.0995
2015-03-20 0.08225
2015-06-19 0.0955
2015-09-18 0.09575
2015-12-18 0.119
2016-03-18 0.091
2016-06-17 0.09725
2016-09-16 0.096
2016-12-16 0.125
2017-03-17 0.099
2017-06-16 0.11275
2017-09-15 0.117
2017-12-15 0.136
2018-03-19 0.1
2018-06-18 0.119
2018-09-24 0.137
2018-12-24 0.136
2019-03-18 0.122
2019-06-24 0.148
2019-09-23 0.142
2019-12-23 0.16
2020-03-23 0.136
2020-06-22 0.124
2020-09-21 0.105
2020-12-21 0.131
2021-03-22 0.115
2021-06-21 0.106
2021-09-20 0.105
2021-12-20 0.123
2022-03-21 0.115
2022-06-21 0.131
2022-09-19 0.134
2022-12-19 0.14
2023-03-20 0.179
2023-06-20 0.186
2023-09-18 0.179
2023-12-18 0.205
2024-03-18 0.106
2024-06-24 0.124
2024-09-23 0.13

配当金+利回りの推移

配当金(ドル) 配当利回り(%)
2001 0.02 0.22
2002 0.04 0.61
2003 0.06 0.65
2004 0.16 1.69
2005 0.09 0.92
2006 0.10 0.92
2007 0.12 1.02
2008 0.12 1.66
2009 0.11 1.09
2010 0.10 0.85
2011 0.24 1.94
2012 0.30 2.11
2013 0.30 1.63
2014 0.33 1.55
2015 0.39 1.74
2016 0.41 1.70
2017 0.46 1.52
2018 0.49 1.61
2019 0.57 1.43
2020 0.50 0.93
2021 0.45 0.64
2022 0.52 1.04
2023 0.75 1.16

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要:

  • 平均成長率(利回りの場合は平均増配率)とボラティリティ(配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ)を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 コメント
最大利益率(%) 418.47%
156位/343銘柄
最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)
-55.36%
178位/343銘柄
最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 58.26%
150位/343銘柄
良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%~下位10% 173.96~-7.58% 上位10%~下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)
34.27
211位/343銘柄
利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.38
133位/343銘柄
効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)
-39.25%
211位/343銘柄
投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます:

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産(例:国債)の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます:

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100