SPDRポートフォリオS&P 500バリュー株式ETF - SPYV

更新日時 : 2024-11-06 05:20:13

基本情報

ETF名 SPYV
名称 SPDRポートフォリオS&P 500バリュー株式ETF
インデックス S&P 500 バリュー指数
カテゴリー 先進国
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)
0.04%
全銘柄(343銘柄)中8位
純資産総額 249億ドル
全銘柄(343銘柄)中56位
運用会社 SSGA ファンズ・マネジメント・インク
説明 SPDR S&P 500バリューETF(SPDR S&P 500 Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500 Value Indexと同水準の投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 53.23
平均成長率 7.95% 160位/343銘柄
ボラティリティ 16.02% 127位/343銘柄
※低い順
前日比 1.16% 73位/343銘柄
前週比 0.93% 104位/343銘柄
前月比 3.82% 173位/343銘柄
前年比 30.19% 97位/343銘柄

成長率の推移

年成長率(%) 年末価格(ドル)
2001 -4.79 8.92
2002 -17.40 7.32
2003 21.97 9.16
2004 13.24 10.37
2005 6.36 10.92
2006 19.69 13.28
2007 1.66 13.47
2008 -35.46 8.58
2009 14.70 10.05
2010 13.67 11.61
2011 -1.94 11.52
2012 14.94 13.51
2013 28.40 17.80
2014 12.84 19.96
2015 -3.04 19.33
2016 18.50 22.63
2017 14.25 26.11
2018 -9.58 23.76
2019 31.17 31.29
2020 1.03 31.73
2021 26.64 39.63
2022 -5.68 37.54
2023 21.57 45.87

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 3.32% 127位/343銘柄
増配率 5.93% 219位/343銘柄
増配率のボラティリティ 15.63%
連続増配年数 0年
権利落ち月 3、6、9、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2000-12-15 0.07175
2001-03-16 0.074375
2001-06-15 0.064125
2001-09-21 0.066625
2001-12-21 0.075875
2002-03-15 0.065375
2002-06-21 0.078375
2002-09-20 0.127625
2002-12-20 0.087125
2003-03-21 0.062375
2003-06-20 0.062625
2003-09-19 0.081
2003-12-19 0.116125
2004-03-19 0.089125
2004-06-18 0.07775
2004-09-17 0.11325
2004-12-17 0.108125
2005-03-18 0.1115
2005-06-17 0.0925
2005-09-16 0.116375
2005-12-16 0.135
2006-03-17 0.10575
2006-06-16 0.09525
2006-09-15 0.108
2006-12-15 0.13325
2007-03-16 0.1365
2007-06-15 0.1235
2007-09-21 0.14325
2007-12-21 0.1545
2008-03-20 0.12975
2008-06-20 0.1425
2008-09-19 0.14975
2008-12-19 0.15225
2009-03-20 0.105
2009-06-19 0.097
2009-09-18 0.09375
2009-12-18 0.0735
2010-03-19 0.081
2010-06-18 0.0955
2010-09-17 0.11025
2010-12-17 0.1065
2011-03-18 0.07475
2011-06-17 0.087
2011-09-16 0.08875
2011-12-16 0.09975
2012-03-16 0.08625
2012-06-15 0.09325
2012-09-21 0.10925
2012-12-21 0.15625
2013-03-15 0.09225
2013-06-21 0.12025
2013-09-20 0.1175
2013-12-20 0.12275
2014-03-21 0.125
2014-06-20 0.1345
2014-09-19 0.13875
2014-12-19 0.158
2015-03-20 0.137
2015-06-19 0.1495
2015-09-18 0.14975
2015-12-18 0.17125
2016-03-18 0.153
2016-06-17 0.15625
2016-09-16 0.1575
2016-12-16 0.1865
2017-03-17 0.14575
2017-06-16 0.168
2017-09-15 0.176
2017-12-15 0.361
2018-03-19 0.174
2018-06-18 0.19
2018-09-24 0.224
2018-12-24 0.219
2019-03-18 0.175
2019-06-24 0.203
2019-09-23 0.195
2019-12-23 0.212
2020-03-23 0.222
2020-06-22 0.211
2020-09-21 0.192
2020-12-21 0.194
2021-03-22 0.241
2021-06-21 0.202
2021-09-20 0.184
2021-12-20 0.255
2022-03-21 0.184
2022-06-21 0.222
2022-09-19 0.222
2022-12-19 0.238
2023-03-20 0.177
2023-06-20 0.205
2023-09-18 0.201
2023-12-18 0.231
2024-03-18 0.256
2024-06-24 0.288
2024-09-23 0.276

配当金+利回りの推移

配当金(ドル) 配当利回り(%)
2001 0.28 3.15
2002 0.36 4.90
2003 0.32 3.52
2004 0.39 3.74
2005 0.46 4.17
2006 0.44 3.33
2007 0.56 4.14
2008 0.57 6.69
2009 0.37 3.67
2010 0.39 3.39
2011 0.35 3.04
2012 0.45 3.29
2013 0.45 2.54
2014 0.56 2.79
2015 0.61 3.14
2016 0.65 2.89
2017 0.85 3.26
2018 0.81 3.40
2019 0.79 2.51
2020 0.82 2.58
2021 0.88 2.23
2022 0.87 2.31
2023 0.81 1.77

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要:

  • 平均成長率(利回りの場合は平均増配率)とボラティリティ(配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ)を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 コメント
最大利益率(%) 373.53%
180位/343銘柄
最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)
-53.87%
184位/343銘柄
最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 50.22%
173位/343銘柄
良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%~下位10% 122.48~0.68% 上位10%~下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)
25.18
117位/343銘柄
利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.50
227位/343銘柄
効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)
-27.10%
117位/343銘柄
投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます:

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産(例:国債)の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます:

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100