バンガード 米国短期社債ETF - VCSH

更新日時 : 2024-11-21 05:20:12

基本情報

ETF名 VCSH
名称 バンガード 米国短期社債ETF
インデックス 工業、公共事業、金融業の企業が発行する米ドル建て課税対象固定利付投資適格債券のうち、残存期間が1〜5年のものをカバーする、バークレイズ米国社債(1-5年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。
カテゴリー 債券
マーケット NASDAQ
経費率
(順位は安い順)		 0.05%
全銘柄(343銘柄)中18位
純資産総額 424億ドル
全銘柄(343銘柄)中36位
運用会社 バンガード グループ
説明 バンガード短期社債ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ米国社債1-5 年指数に連動した投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 78.80
平均成長率 2.60% 270位/343銘柄
ボラティリティ 3.22% 12位/343銘柄
※低い順
前日比 0.09% 265位/343銘柄
前週比 0.03% 177位/343銘柄
前月比 -0.16% 266位/343銘柄
前年比 9.02% 284位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2010 4.98 55.83
2011 3.05 57.53
2012 5.68 60.73
2013 1.56 61.57
2014 1.93 62.70
2015 1.19 63.38
2016 2.66 65.03
2017 2.30 66.44
2018 0.96 67.05
2019 6.95 71.76
2020 5.13 75.44
2021 -0.61 74.97
2022 -5.48 70.76
2023 6.09 75.14

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 2.76% 154位/343銘柄
増配率 3.30% 251位/343銘柄
増配率のボラティリティ 19.24%
連続増配年数 2年
権利落ち月 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2009-12-24 0.169
2010-01-29 0.127
2010-02-26 0.127
2010-03-31 0.171
2010-04-30 0.132
2010-05-28 0.159
2010-06-30 0.142
2010-07-30 0.161
2010-08-31 0.152
2010-09-30 0.154
2010-10-29 0.156
2010-11-30 0.148
2010-12-27 0.226
2011-01-31 0.144
2011-02-28 0.135
2011-03-31 0.167
2011-04-29 0.141
2011-05-31 0.154
2011-06-30 0.149
2011-07-29 0.157
2011-08-31 0.147
2011-09-30 0.149
2011-10-31 0.153
2011-11-30 0.149
2011-12-23 0.248
2012-01-31 0.146
2012-02-29 0.143
2012-03-30 0.153
2012-04-30 0.144
2012-05-31 0.152
2012-06-29 0.148
2012-07-31 0.151
2012-08-31 0.145
2012-09-28 0.139
2012-11-02 0.136
2012-11-30 0.132
2012-12-24 0.249
2013-01-31 0.128
2013-02-28 0.121
2013-03-28 0.136
2013-04-30 0.115
2013-05-31 0.122
2013-06-28 0.119
2013-07-31 0.122
2013-08-30 0.115
2013-09-30 0.12
2013-10-31 0.122
2013-11-29 0.119
2013-12-24 0.298
2014-02-03 0.115
2014-03-03 0.119
2014-04-01 0.128
2014-05-01 0.118
2014-06-02 0.122
2014-07-01 0.119
2014-08-01 0.121
2014-09-02 0.114
2014-10-01 0.122
2014-11-03 0.125
2014-12-01 0.118
2014-12-23 0.277
2015-02-02 0.116
2015-03-02 0.124
2015-04-01 0.134
2015-05-01 0.124
2015-06-01 0.128
2015-07-01 0.128
2015-08-03 0.131
2015-09-01 0.128
2015-10-01 0.132
2015-12-01 0.133
2015-12-23 0.23
2016-02-01 0.111
2016-03-01 0.135
2016-04-01 0.14
2016-05-02 0.137
2016-06-01 0.144
2016-07-01 0.144
2016-08-01 0.143
2016-09-01 0.14
2016-10-03 0.14
2016-11-01 0.137
2016-12-01 0.136
2016-12-22 0.162
2017-02-01 0.119
2017-03-01 0.14
2017-04-03 0.15
2017-05-01 0.147
2017-06-01 0.15
2017-07-03 0.149
2017-08-01 0.151
2017-09-01 0.151
2017-10-02 0.152
2017-11-01 0.153
2017-12-01 0.153
2017-12-26 0.173
2018-02-01 0.143
2018-03-01 0.142
2018-04-02 0.183
2018-05-01 0.158
2018-06-01 0.174
2018-07-02 0.165
2018-08-01 0.18
2018-09-04 0.174
2018-10-01 0.174
2018-11-01 0.19
2018-12-03 0.178
2018-12-24 0.205
2019-02-01 0.169
2019-03-01 0.174
2019-04-01 0.215
2019-05-01 0.191
2019-06-03 0.207
2019-07-01 0.192
2019-08-01 0.207
2019-09-03 0.196
2019-10-01 0.189
2019-11-01 0.2
2019-12-02 0.183
2019-12-23 0.203
2020-02-03 0.186
2020-03-02 0.162
2020-04-01 0.202
2020-05-01 0.169
2020-06-01 0.174
2020-07-01 0.152
2020-08-03 0.158
2020-09-01 0.144
2020-10-01 0.141
2020-11-02 0.14
2020-12-01 0.129
2020-12-23 0.131
2021-02-01 0.125
2021-03-01 0.109
2021-04-01 0.116
2021-05-03 0.107
2021-06-01 0.11
2021-07-01 0.103
2021-08-02 0.108
2021-09-01 0.106
2021-10-01 0.108
2021-11-01 0.101
2021-12-01 0.099
2021-12-23 0.282
2022-02-01 0.099
2022-03-01 0.092
2022-04-01 0.106
2022-05-02 0.108
2022-06-01 0.116
2022-07-01 0.118
2022-08-01 0.127
2022-09-01 0.136
2022-10-03 0.144
2022-11-01 0.148
2022-12-01 0.15
2022-12-23 0.169
2023-02-01 0.172
2023-03-01 0.164
2023-04-03 0.191
2023-05-01 0.183
2023-06-01 0.195
2023-07-03 0.192
2023-08-01 0.198
2023-09-01 0.21
2023-10-02 0.215
2023-11-01 0.227
2023-12-01 0.216
2023-12-22 0.231
2024-02-01 0.234
2024-03-01 0.229
2024-04-01 0.248
2024-05-01 0.249
2024-06-03 0.258
2024-07-01 0.256
2024-08-01 0.267
2024-09-03 0.263
2024-10-01 0.261

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2010 1.86 3.32
2011 1.89 3.29
2012 1.84 3.03
2013 1.64 2.66
2014 1.60 2.55
2015 1.51 2.38
2016 1.67 2.57
2017 1.79 2.69
2018 2.07 3.08
2019 2.33 3.24
2020 1.89 2.50
2021 1.47 1.97
2022 1.51 2.14
2023 2.39 3.19

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 40.56%
331位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -5.17%
331位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 18.90%
275位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 28.79~9.54% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 5.40
10位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.10
334位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -4.14%
10位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100