バンガード・米国短期国債ETF - VGSH

更新日時 : 2024-10-23 05:20:14

基本情報

ETF名 VGSH
名称 バンガード・米国短期国債ETF
インデックス 米国債、政府機関債、および米国政府が保証する社債や米国外の発行体による米ドル建て債券のうち、残存期間が1〜3年のものをカバーする、ブルームバーグ・バークレイズ米国国債浮動調整（1-3年）インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。
カテゴリー 債券
マーケット NASDAQ
経費率
(順位は安い順)		 0.05%
全銘柄(343銘柄)中18位
純資産総額 251億ドル
全銘柄(343銘柄)中55位
運用会社 バンガード グループ
説明 バンガード米国短期国債ETF（Vanguard Short-Term Treasury ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ米国国債1-3年インデックスに連動する投資成果を目指 す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 58.60
平均成長率 1.07% 299位/343銘柄
ボラティリティ 1.95% 4位/343銘柄
※低い順
前日比 0.09% 267位/343銘柄
前週比 0.05% 175位/343銘柄
前月比 -0.24% 271位/343銘柄
前年比 6.06% 305位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2010 2.13 50.20
2011 1.48 50.94
2012 0.52 51.13
2013 0.34 51.30
2014 0.51 51.53
2015 0.40 51.76
2016 1.15 52.34
2017 0.45 52.35
2018 1.60 53.16
2019 3.56 55.04
2020 3.04 56.71
2021 -0.64 56.37
2022 -3.73 54.20
2023 4.24 56.53

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 1.30% 251位/343銘柄
増配率 23.56% 86位/343銘柄
増配率のボラティリティ 61.42%
連続増配年数 2年
権利落ち月 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2009-12-24 0.046
2010-01-29 0.027
2010-02-26 0.033
2010-03-31 0.04
2010-04-30 0.041
2010-05-28 0.038
2010-06-30 0.043
2010-07-30 0.044
2010-08-31 0.037
2010-09-30 0.038
2010-10-29 0.038
2010-11-30 0.037
2010-12-27 0.057
2011-01-31 0.033
2011-02-28 0.03
2011-03-31 0.035
2011-04-29 0.034
2011-05-31 0.034
2011-06-30 0.029
2011-07-29 0.033
2011-08-31 0.031
2011-09-30 0.027
2011-10-31 0.025
2011-11-30 0.026
2011-12-23 0.128
2012-01-31 0.023
2012-02-29 0.02
2012-03-30 0.021
2012-04-30 0.022
2012-05-31 0.022
2012-06-29 0.019
2012-07-31 0.02
2012-08-31 0.019
2012-09-28 0.015
2012-11-02 0.015
2012-11-30 0.015
2012-12-24 0.108
2013-01-31 0.015
2013-02-28 0.013
2013-03-28 0.012
2013-04-30 0.013
2013-05-31 0.011
2013-06-28 0.013
2013-07-31 0.011
2013-08-30 0.013
2013-09-30 0.014
2013-10-31 0.012
2013-11-29 0.014
2013-12-24 0.064
2014-02-03 0.014
2014-03-03 0.017
2014-04-01 0.014
2014-05-01 0.016
2014-06-02 0.02
2014-07-01 0.021
2014-08-01 0.019
2014-09-02 0.02
2014-10-01 0.024
2014-11-03 0.024
2014-12-01 0.025
2014-12-23 0.065
2015-02-02 0.025
2015-03-02 0.03
2015-04-01 0.03
2015-05-01 0.031
2015-06-01 0.033
2015-07-01 0.033
2015-08-03 0.033
2015-09-01 0.027
2015-10-01 0.04
2015-12-01 0.033
2015-12-23 0.08
2016-02-01 0.026
2016-03-01 0.038
2016-04-01 0.038
2016-05-02 0.04
2016-06-01 0.041
2016-07-01 0.046
2016-08-01 0.042
2016-09-01 0.045
2016-10-03 0.043
2016-11-01 0.04
2016-12-01 0.045
2016-12-22 0.066
2017-02-01 0.032
2017-03-01 0.049
2017-04-03 0.048
2017-05-01 0.052
2017-06-01 0.054
2017-07-03 0.055
2017-08-01 0.054
2017-09-01 0.055
2017-10-02 0.063
2017-11-01 0.06
2017-12-01 0.064
2017-12-26 0.076
2018-02-01 0.063
2018-03-01 0.066
2018-04-02 0.078
2018-05-01 0.08
2018-06-01 0.086
2018-07-02 0.089
2018-08-01 0.094
2018-09-04 0.1
2018-10-01 0.102
2018-11-01 0.106
2018-12-03 0.104
2018-12-24 0.111
2019-02-01 0.125
2019-03-01 0.111
2019-04-01 0.126
2019-05-01 0.119
2019-06-03 0.124
2019-07-01 0.116
2019-08-01 0.122
2019-09-03 0.114
2019-10-01 0.112
2019-11-01 0.111
2019-12-02 0.102
2019-12-23 0.106
2020-02-03 0.102
2020-03-02 0.097
2020-04-01 0.08
2020-05-01 0.071
2020-06-01 0.062
2020-07-01 0.054
2020-08-03 0.051
2020-09-01 0.046
2020-10-01 0.04
2020-11-02 0.038
2020-12-01 0.033
2020-12-23 0.402
2021-02-01 0.025
2021-03-01 0.021
2021-04-01 0.021
2021-05-03 0.018
2021-06-01 0.018
2021-07-01 0.017
2021-08-02 0.018
2021-09-01 0.017
2021-10-01 0.015
2021-11-01 0.015
2021-12-01 0.015
2021-12-23 0.204
2022-02-01 0.017
2022-03-01 0.018
2022-04-01 0.024
2022-05-02 0.029
2022-06-01 0.04
2022-07-01 0.049
2022-08-01 0.056
2022-09-01 0.06
2022-10-03 0.071
2022-11-01 0.088
2022-12-01 0.098
2022-12-23 0.115
2023-02-01 0.125
2023-03-01 0.121
2023-04-03 0.143
2023-05-01 0.144
2023-06-01 0.152
2023-07-03 0.159
2023-08-01 0.171
2023-09-01 0.174
2023-10-02 0.179
2023-11-01 0.185
2023-12-01 0.186
2023-12-22 0.195
2024-02-01 0.198
2024-03-01 0.193
2024-04-01 0.202
2024-05-01 0.197
2024-06-03 0.206
2024-07-01 0.202
2024-08-01 0.21
2024-09-03 0.21
2024-10-01 0.202

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2010 0.47 0.94
2011 0.47 0.91
2012 0.32 0.62
2013 0.21 0.40
2014 0.28 0.54
2015 0.40 0.76
2016 0.51 0.97
2017 0.66 1.26
2018 1.08 2.03
2019 1.39 2.52
2020 1.08 1.90
2021 0.40 0.72
2022 0.67 1.23
2023 1.93 3.42

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 26.51%
339位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -4.92%
334位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 11.27%
311位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 16.83~5.4% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 2.96
2位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ -0.68
342位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -2.70%
2位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100