バンガード 米国モーゲージ担保証券ETF - VMBS

更新日時 : 2024-11-21 05:20:12

基本情報

ETF名 VMBS
名称 バンガード 米国モーゲージ担保証券ETF
インデックス ジニーメイ(GNMA)、ファニーメイ(FNMA)、フレディマック(FHLMC)の発行する米国モーゲージ担保パススルー・エージェンシー債をカバーする、バークレイズ米国MBS浮動調整インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。
カテゴリー 債券
マーケット NASDAQ
経費率
(順位は安い順)		 0.05%
全銘柄(343銘柄)中18位
純資産総額 197億ドル
全銘柄(343銘柄)中67位
運用会社 バンガード グループ
説明 バンガード米国モーゲージ担保証券ETF（Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF） は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ米国MBS浮動株調整指数に連動した投資成果を目指す。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 46.47
平均成長率 1.82% 289位/343銘柄
ボラティリティ 4.57% 14位/343銘柄
※低い順
前日比 0.09% 266位/343銘柄
前週比 -0.24% 205位/343銘柄
前月比 -1.74% 295位/343銘柄
前年比 10.62% 264位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2010 5.13 37.02
2011 5.84 39.23
2012 2.35 40.12
2013 -1.22 39.60
2014 5.91 41.94
2015 1.42 42.60
2016 1.28 43.13
2017 2.35 44.20
2018 0.95 44.60
2019 6.04 47.36
2020 3.66 49.14
2021 -1.29 48.51
2022 -11.51 42.74
2023 4.56 45.03

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 2.70% 156位/343銘柄
増配率 6.89% 206位/343銘柄
増配率のボラティリティ 46.72%
連続増配年数 2年
権利落ち月 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2009-12-24 0.098
2010-01-29 0.107
2010-02-26 0.112
2010-03-31 0.075
2010-04-30 0.075
2010-05-28 0.084
2010-06-30 0.094
2010-07-30 0.103
2010-08-31 0.096
2010-09-30 0.067
2010-10-29 0.136
2010-11-30 0.092
2010-12-27 0.908
2011-01-31 0.086
2011-02-28 0.085
2011-03-31 0.105
2011-04-29 0.08
2011-05-31 0.091
2011-06-30 0.096
2011-07-29 0.101
2011-08-31 0.117
2011-09-30 0.106
2011-10-31 0.106
2011-11-30 0.084
2011-12-23 0.318
2012-01-31 0.073
2012-02-29 0.078
2012-03-30 0.069
2012-04-30 0.073
2012-05-31 0.058
2012-06-29 0.064
2012-07-31 0.051
2012-08-31 0.041
2012-09-28 0.031
2012-11-02 0.025
2012-11-30 0.006
2012-12-24 0.276
2013-01-31 0.017
2013-02-28 0.018
2013-03-28 0.022
2013-04-30 0.025
2013-05-31 0.023
2013-06-28 0.023
2013-07-31 0.036
2013-08-30 0.046
2013-09-30 0.063
2013-10-31 0.073
2013-11-29 0.073
2013-12-24 0.086
2014-02-03 0.076
2014-03-03 0.083
2014-04-01 0.083
2014-05-01 0.076
2014-06-02 0.076
2014-07-01 0.071
2014-08-01 0.068
2014-09-02 0.061
2014-10-01 0.06
2014-11-03 0.07
2014-12-01 0.057
2014-12-23 0.226
2015-02-02 0.061
2015-03-02 0.07
2015-03-25 0.066
2015-04-01 0.069
2015-05-01 0.049
2015-06-01 0.058
2015-07-01 0.059
2015-08-03 0.062
2015-09-01 0.064
2015-10-01 0.074
2015-11-02 0.072
2015-12-01 0.072
2015-12-23 0.344
2016-02-01 0.073
2016-03-01 0.091
2016-04-01 0.091
2016-05-02 0.078
2016-06-01 0.081
2016-07-01 0.08
2016-08-01 0.075
2016-09-01 0.079
2016-10-03 0.068
2016-11-01 0.066
2016-12-01 0.07
2016-12-22 0.248
2017-02-01 0.072
2017-03-01 0.091
2017-04-03 0.092
2017-05-01 0.095
2017-06-01 0.095
2017-07-03 0.095
2017-08-01 0.096
2017-09-01 0.098
2017-10-02 0.096
2017-11-01 0.097
2017-12-01 0.096
2017-12-26 0.111
2018-02-01 0.097
2018-03-01 0.096
2018-04-02 0.126
2018-05-01 0.109
2018-06-01 0.121
2018-07-02 0.097
2018-08-01 0.119
2018-09-04 0.12
2018-10-01 0.12
2018-11-01 0.134
2018-12-03 0.123
2018-12-24 0.14
2019-02-01 0.133
2019-03-01 0.116
2019-04-01 0.149
2019-05-01 0.127
2019-06-03 0.136
2019-07-01 0.114
2019-08-01 0.133
2019-09-03 0.119
2019-10-01 0.112
2019-11-01 0.115
2019-12-02 0.102
2019-12-23 0.115
2020-02-03 0.107
2020-03-02 0.1
2020-04-01 0.126
2020-05-01 0.095
2020-06-01 0.095
2020-07-01 0.082
2020-08-03 0.075
2020-09-01 0.069
2020-10-01 0.068
2020-11-02 0.069
2020-12-01 0.067
2020-12-23 0.136
2021-02-01 0.044
2021-03-01 0.05
2021-04-01 0.043
2021-05-03 0.026
2021-06-01 0.038
2021-07-01 0.047
2021-08-02 0.046
2021-09-01 0.053
2021-10-01 0.044
2021-11-01 0.048
2021-12-01 0.05
2021-12-23 0.054
2022-02-01 0.059
2022-03-01 0.069
2022-04-01 0.074
2022-05-02 0.069
2022-06-01 0.081
2022-07-01 0.091
2022-08-01 0.096
2022-09-01 0.098
2022-10-03 0.103
2022-11-01 0.105
2022-12-01 0.109
2022-12-23 0.115
2023-02-01 0.114
2023-03-01 0.118
2023-04-03 0.116
2023-05-01 0.122
2023-06-01 0.125
2023-07-03 0.126
2023-08-01 0.13
2023-09-01 0.13
2023-10-02 0.136
2023-11-01 0.134
2023-12-01 0.141
2023-12-22 0.142
2024-02-01 0.143
2024-03-01 0.145
2024-04-01 0.146
2024-05-01 0.148
2024-06-03 0.15
2024-07-01 0.151
2024-08-01 0.151
2024-09-03 0.154
2024-10-01 0.145

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2010 1.95 5.27
2011 1.38 3.50
2012 0.85 2.11
2013 0.51 1.28
2014 1.01 2.40
2015 1.12 2.63
2016 1.10 2.55
2017 1.13 2.57
2018 1.40 3.14
2019 1.47 3.11
2020 1.09 2.22
2021 0.54 1.12
2022 1.07 2.50
2023 1.53 3.41

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 44.19%
328位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -18.44%
313位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 13.37%
302位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 26.52~1.27% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 5.64
12位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.02
332位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -6.85%
12位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100