バンガード 米国バリューETF - VTV

更新日時 : 2024-10-23 05:20:12

基本情報

ETF名	VTV
名称	バンガード 米国バリューETF
インデックス	CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。
カテゴリー	先進国
マーケット	NYSE Arca
経費率 (順位は安い順)	0.04% 全銘柄(343銘柄)中8位
純資産総額	1860億ドル 全銘柄(343銘柄)中10位
運用会社	バンガード グループ
説明	バンガード・バリューETF（Vanguard Value ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスに連動する投資成果を目指す。米国の大 型株を保有。総資産を指数構成銘柄に投資し、完全複製戦略に従う。マルチファクター方式を用いて保有銘柄のウエートを算定。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値)	176.31
平均成長率	9.02%	136位/343銘柄
ボラティリティ	15.07%	105位/343銘柄 ※低い順
前日比	1.05%	88位/343銘柄
前週比	0.97%	99位/343銘柄
前月比	4.76%	146位/343銘柄
前年比	30.99%	90位/343銘柄

成長率の推移

年	年成長率(%)	年末価格(ドル)
2005	8.24	34.79
2006	20.52	42.58
2007	0.19	42.53
2008	-35.16	27.27
2009	16.65	32.69
2010	12.65	37.44
2011	-0.05	37.86
2012	13.43	43.60
2013	29.86	58.03
2014	14.22	65.67
2015	-1.00	65.03
2016	18.54	76.15
2017	16.37	89.21
2018	-5.77	84.32
2019	25.59	105.96
2020	1.83	108.43
2021	28.17	137.20
2022	-2.49	134.34
2023	9.50	146.85

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り	3.40%	121位/343銘柄
増配率	5.31%	229位/343銘柄
増配率のボラティリティ	9.11%
連続増配年数	13年
権利落ち月	3、6、9、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

配当金＋利回りの推移

年	配当金(ドル)	配当利回り(%)
2005	1.48	4.26
2006	1.58	3.71
2007	1.82	4.28
2008	1.74	6.39
2009	1.36	4.15
2010	1.26	3.36
2011	1.40	3.71
2012	1.61	3.69
2013	1.69	2.91
2014	1.87	2.85
2015	2.12	3.26
2016	2.27	2.98
2017	2.44	2.73
2018	2.67	3.17
2019	3.00	2.83
2020	3.04	2.80
2021	3.16	2.30
2022	3.53	2.63
2023	3.67	2.50

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目	値	コメント
最大利益率(%)	308.03% 216位/343銘柄	最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%) (順位は小さい順)	-33.89% 267位/343銘柄	最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%)	63.61% 132位/343銘柄	良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10%	134.68~11.77%	上位10%～下位10%の範囲
標準偏差 (順位は小さい順)	26.29 130位/343銘柄	利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ	1.90 214位/343銘柄	効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率 (順位は小さい順)	-25.67% 130位/343銘柄	投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

各項目の説明

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。