バンガード FTSE エマージング マーケッツETF - VWO

更新日時 : 2024-10-23 05:20:11

基本情報

ETF名 VWO
名称 バンガード FTSE エマージング マーケッツETF
インデックス FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックスに連動した動きを目指す。
カテゴリー 新興国
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.1%
全銘柄(343銘柄)中67位
純資産総額 1159億ドル
全銘柄(343銘柄)中14位
運用会社 バンガード グループ
説明 バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF（Vanguard FTSE Emerging Markets ETF） は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 48.15
平均成長率 6.82% 181位/343銘柄
ボラティリティ 26.50% 251位/343銘柄
※低い順
前日比 0.71% 135位/343銘柄
前週比 -1.85% 299位/343銘柄
前月比 9.83% 43位/343銘柄
前年比 25.17% 151位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2006 25.21 24.13
2007 36.41 33.13
2008 -52.32 15.75
2009 67.36 27.77
2010 15.54 33.18
2011 -19.54 26.96
2012 15.82 32.14
2013 -6.91 30.55
2014 3.58 30.54
2015 -14.84 25.71
2016 15.45 28.83
2017 30.07 37.91
2018 -16.20 32.32
2019 20.21 39.02
2020 12.49 44.94
2021 0.80 45.51
2022 -18.56 37.33
2023 8.09 40.78

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 3.41% 118位/343銘柄
増配率 8.03% 189位/343銘柄
増配率のボラティリティ 26.41%
連続増配年数 0年
権利落ち月 3、6、9、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2005-12-27 0.5385
2006-12-22 0.6695
2007-12-24 0.9845
2008-12-24 1.178
2009-12-24 0.545
2010-12-22 0.815
2011-12-21 0.906
2012-09-24 0.525
2012-12-20 0.45
2013-03-22 0.058
2013-06-24 0.506
2013-09-23 0.345
2013-12-20 0.216
2014-03-25 0.105
2014-06-24 0.418
2014-09-24 0.446
2014-12-22 0.174
2015-03-25 0.071
2015-06-26 0.386
2015-09-25 0.45
2015-12-21 0.159
2016-03-15 0.057
2016-06-14 0.223
2016-09-13 0.45
2016-12-20 0.17
2017-03-22 0.071
2017-06-21 0.253
2017-09-20 0.522
2017-12-21 0.212
2018-03-26 0.089
2018-06-22 0.275
2018-09-26 0.475
2018-12-24 0.259
2019-03-25 0.082
2019-06-17 0.279
2019-09-24 0.519
2019-12-23 0.559
2020-03-23 0.058
2020-06-22 0.17
2020-09-21 0.426
2020-12-21 0.301
2021-03-22 0.068
2021-06-21 0.28
2021-09-20 0.473
2021-12-20 0.478
2022-03-21 0.134
2022-06-21 0.306
2022-09-19 0.529
2022-12-19 0.635
2023-03-20 0.028
2023-06-20 0.227
2023-09-18 0.328
2023-12-18 0.865
2024-03-15 0.039
2024-06-21 0.17
2024-09-20 0.134

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2006 0.67 2.77
2007 0.98 2.97
2008 1.18 7.48
2009 0.55 1.96
2010 0.82 2.46
2011 0.91 3.36
2012 0.98 3.03
2013 1.13 3.68
2014 1.14 3.74
2015 1.07 4.15
2016 0.90 3.12
2017 1.06 2.79
2018 1.10 3.40
2019 1.44 3.69
2020 0.96 2.12
2021 1.30 2.85
2022 1.60 4.30
2023 1.45 3.55

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 454.90%
143位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -76.88%
96位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 37.27%
202位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 159.85~-29.39% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 36.18
220位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 0.72
124位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -51.01%
220位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100