バンガード 米国高配当株式ETF - VYM

更新日時 : 2024-11-21 05:20:11

基本情報

ETF名 VYM
名称 バンガード 米国高配当株式ETF
インデックス FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
カテゴリー 高配当
マーケット NYSE Arca
経費率
(順位は安い順)		 0.06%
全銘柄(343銘柄)中33位
純資産総額 727億ドル
全銘柄(343銘柄)中23位
運用会社 バンガード グループ
説明 バンガード・ハイディビデンド・イールドETF（Vanguard High Dividend Yield ETF）は 、米国籍のETF（上場投資信託）。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 130.11
平均成長率 8.67% 145位/343銘柄
ボラティリティ 14.27% 89位/343銘柄
※低い順
前日比 1.04% 90位/343銘柄
前週比 1.11% 87位/343銘柄
前月比 5.46% 121位/343銘柄
前年比 30.43% 92位/343銘柄

成長率の推移

年 年成長率(%) 年末価格(ドル)
2007 1.35 30.19
2008 -31.06 20.55
2009 14.53 24.08
2010 12.74 27.51
2011 9.87 30.41
2012 11.66 34.27
2013 27.04 44.58
2014 14.64 50.62
2015 0.31 50.76
2016 18.46 59.41
2017 15.81 69.16
2018 -6.24 65.06
2019 23.86 80.72
2020 0.87 81.64
2021 27.75 103.03
2022 -0.90 102.59
2023 6.76 109.33

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 4.06% 89位/343銘柄
増配率 6.11% 216位/343銘柄
増配率のボラティリティ 9.31%
連続増配年数 13年
権利落ち月 3、6、9、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
2006-12-22 0.175
2007-03-26 0.268
2007-06-25 0.296
2007-09-24 0.346
2007-12-14 0.447
2008-03-25 0.371
2008-06-24 0.371
2008-09-24 0.371
2008-12-22 0.33
2009-03-25 0.31
2009-06-24 0.28
2009-09-24 0.257
2009-12-22 0.321
2010-03-25 0.229
2010-06-24 0.273
2010-09-24 0.276
2010-12-22 0.313
2011-03-25 0.31
2011-06-24 0.335
2011-09-23 0.307
2011-12-21 0.375
2012-03-26 0.328
2012-06-25 0.37
2012-09-24 0.403
2012-12-20 0.492
2013-03-22 0.361
2013-06-24 0.419
2013-09-23 0.437
2013-12-20 0.532
2014-03-24 0.401
2014-06-23 0.476
2014-09-22 0.469
2014-12-18 0.562
2015-03-23 0.462
2015-06-26 0.56
2015-09-23 0.528
2015-12-21 0.599
2016-03-15 0.478
2016-06-21 0.578
2016-09-13 0.483
2016-12-22 0.667
2017-03-22 0.56
2017-06-23 0.596
2017-09-20 0.602
2017-12-21 0.643
2018-03-26 0.608
2018-06-22 0.63
2018-09-26 0.672
2018-12-24 0.739
2019-03-25 0.652
2019-06-17 0.625
2019-09-24 0.786
2019-12-23 0.779
2020-03-10 0.554
2020-06-22 0.837
2020-09-21 0.705
2020-12-21 0.81
2021-03-22 0.656
2021-06-21 0.752
2021-09-20 0.749
2021-12-20 0.939
2022-03-21 0.662
2022-06-21 0.848
2022-09-19 0.767
2022-12-19 0.975
2023-03-20 0.717
2023-06-20 0.877
2023-09-18 0.785
2023-12-18 1.1
2024-03-15 0.656
2024-06-21 1.024
2024-09-20 0.851

配当金＋利回りの推移

年 配当金(ドル) 配当利回り(%)
2007 1.36 4.50
2008 1.44 7.02
2009 1.17 4.85
2010 1.09 3.97
2011 1.33 4.36
2012 1.59 4.65
2013 1.75 3.92
2014 1.91 3.77
2015 2.15 4.23
2016 2.21 3.71
2017 2.40 3.47
2018 2.65 4.07
2019 2.84 3.52
2020 2.91 3.56
2021 3.10 3.00
2022 3.25 3.17
2023 3.48 3.18

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要：

  • 平均成長率（利回りの場合は平均増配率）とボラティリティ（配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ）を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 値 コメント
最大利益率(%) 309.28%
215位/343銘柄		 最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)		 -33.29%
269位/343銘柄		 最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 58.38%
149位/343銘柄		 良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10% 127.59~11.21% 上位10%～下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)		 24.58
112位/343銘柄		 利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.92
232位/343銘柄		 効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)		 -23.23%
112位/343銘柄		 投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産（例：国債）の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100