生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド - XLP

更新日時 : 2024-11-06 05:20:13

基本情報

ETF名 XLP
名称 生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド
インデックス S&P生活必需品セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。
カテゴリー セクター
マーケット NYSE
経費率
(順位は安い順)
0.1%
全銘柄(343銘柄)中67位
純資産総額 178億ドル
全銘柄(343銘柄)中76位
運用会社 SSGA ファンズ・マネジメント・インク
説明 コンシューマーステープルズ・セレクト・セクターSPDRファンド(Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)は米国籍のETF(上場投資信託)。コンシューマーステープルズ ・セレクト・セクター指数に連動する投資成果を目指す。米国の大型生活必需品株を保有。化粧品・パーソナルケア、医薬品、清涼飲料、たばこ・食品の各産業に属する銘柄を含む。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 81.64
平均成長率 7.34% 173位/343銘柄
ボラティリティ 12.53% 64位/343銘柄
※低い順
前日比 0.55% 188位/343銘柄
前週比 0.21% 153位/343銘柄
前月比 -0.91% 282位/343銘柄
前年比 25.37% 144位/343銘柄

成長率の推移

年成長率(%) 年末価格(ドル)
1999 -13.56 12.79
2000 27.09 16.06
2001 -8.73 14.47
2002 -19.81 11.56
2003 9.09 12.85
2004 8.95 13.83
2005 2.84 14.23
2006 13.76 16.29
2007 11.96 18.35
2008 -13.80 15.60
2009 12.67 17.82
2010 12.93 20.28
2011 13.93 23.13
2012 10.83 25.62
2013 23.13 32.36
2014 17.16 37.44
2015 7.18 40.02
2016 6.33 42.01
2017 12.57 47.46
2018 -7.50 43.63
2019 28.19 55.60
2020 10.99 61.22
2021 18.49 71.76
2022 -0.80 71.18
2023 -0.44 70.59

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 3.08% 135位/343銘柄
増配率 8.35% 182位/343銘柄
増配率のボラティリティ 7.79%
連続増配年数 10年
権利落ち月 3、6、9、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
1999-03-19 0.049
1999-06-18 0.1
1999-09-17 0.055
1999-12-17 0.067
2000-03-17 0.068
2000-06-16 0.057
2000-09-15 0.09
2000-12-15 0.08
2001-03-16 0.072
2001-06-15 0.081
2001-09-21 0.077
2001-12-21 0.09
2002-03-15 0.075
2002-06-21 0.072
2002-09-20 0.132
2002-12-20 0.105
2003-03-21 0.105
2003-06-20 0.092
2003-09-19 0.071
2003-12-19 0.091
2004-03-19 0.082
2004-06-18 0.087
2004-09-17 0.093
2004-12-17 0.095
2005-03-18 0.096
2005-06-17 0.112
2005-09-16 0.115
2005-12-16 0.12
2006-03-17 0.126
2006-06-16 0.127
2006-09-15 0.128
2006-12-15 0.132
2007-03-16 0.129
2007-06-15 0.169
2007-09-21 0.154
2007-12-21 0.147
2008-03-20 0.146
2008-06-20 0.119
2008-09-19 0.189
2008-12-19 0.2
2009-03-20 0.123
2009-06-19 0.177
2009-09-18 0.179
2009-12-18 0.249
2010-03-19 0.118
2010-06-18 0.192
2010-09-17 0.197
2010-12-17 0.256
2011-03-18 0.164
2011-06-17 0.217
2011-09-16 0.219
2011-12-16 0.285
2012-03-16 0.178
2012-06-15 0.236
2012-09-21 0.255
2012-12-21 0.398
2013-03-15 0.191
2013-06-21 0.254
2013-09-20 0.261
2013-12-20 0.322
2014-03-21 0.216
2014-06-20 0.311
2014-09-19 0.287
2014-12-19 0.35
2015-03-20 0.296
2015-06-19 0.302
2015-09-18 0.308
2015-12-18 0.37
2016-03-18 0.271
2016-06-17 0.323
2016-09-16 0.328
2016-12-16 0.386
2017-03-17 0.29
2017-06-16 0.436
2017-09-15 0.346
2017-12-15 0.418
2018-03-16 0.299
2018-06-15 0.394
2018-09-21 0.388
2018-12-21 0.464
2019-03-15 0.298
2019-06-21 0.449
2019-09-20 0.358
2019-12-20 0.513
2020-03-23 0.287
2020-06-22 0.461
2020-09-21 0.377
2020-12-21 0.564
2021-03-22 0.357
2021-06-21 0.444
2021-09-20 0.442
2021-12-20 0.512
2022-03-21 0.335
2022-06-21 0.513
2022-09-19 0.461
2022-12-19 0.533
2023-03-20 0.345
2023-06-20 0.526
2023-09-18 0.485
2023-12-18 0.536
2024-03-18 0.552
2024-06-24 0.582
2024-09-23 0.439

配当金+利回りの推移

配当金(ドル) 配当利回り(%)
1999 0.27 2.12
2000 0.30 1.84
2001 0.32 2.21
2002 0.38 3.32
2003 0.36 2.79
2004 0.36 2.58
2005 0.44 3.11
2006 0.51 3.15
2007 0.60 3.26
2008 0.65 4.19
2009 0.73 4.08
2010 0.76 3.76
2011 0.89 3.83
2012 1.07 4.17
2013 1.03 3.18
2014 1.16 3.11
2015 1.28 3.19
2016 1.31 3.11
2017 1.49 3.14
2018 1.55 3.54
2019 1.62 2.91
2020 1.69 2.76
2021 1.76 2.45
2022 1.84 2.59
2023 1.89 2.68

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要:

  • 平均成長率(利回りの場合は平均増配率)とボラティリティ(配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ)を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 コメント
最大利益率(%) 210.50%
271位/343銘柄
最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)
-30.85%
276位/343銘柄
最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 48.51%
178位/343銘柄
良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%~下位10% 103.41~9.02% 上位10%~下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)
20.64
86位/343銘柄
利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.77
258位/343銘柄
効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)
-20.38%
86位/343銘柄
投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます:

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産(例:国債)の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます:

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100