公益事業セレクト セクター SPDR ファンド - XLU

更新日時 : 2024-10-23 05:20:13

基本情報

ETF名	XLU
名称	公益事業セレクト セクター SPDR ファンド
インデックス	S&P公益事業セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。
カテゴリー	セクター
マーケット	NYSE
経費率 (順位は安い順)	0.1% 全銘柄(343銘柄)中67位
純資産総額	184億ドル 全銘柄(343銘柄)中74位
運用会社	SSGA ファンズ・マネジメント・インク
説明	ユーティリティ・セレクト・セクターSPDRファンド（Utilities Select Sector SPDR Fund）は米国籍のETF（上場投資信託）。ユーティリティ・セレクト・セクター指数に連動する投資結果を目指す。通信サービス、電力供給、天然ガス販売の各産業に属する銘柄を含む。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値)	79.25
平均成長率	8.27%	155位/343銘柄
ボラティリティ	16.08%	129位/343銘柄 ※低い順
前日比	0.88%	111位/343銘柄
前週比	-2.53%	315位/343銘柄
前月比	3.24%	189位/343銘柄
前年比	37.44%	42位/343銘柄

成長率の推移

年	年成長率(%)	年末価格(ドル)
1999	-2.85	11.80
2000	25.55	14.46
2001	-11.67	12.58
2002	-29.78	8.96
2003	23.56	11.33
2004	23.90	14.00
2005	17.74	16.29
2006	18.59	19.70
2007	18.10	23.33
2008	-28.50	16.58
2009	9.15	18.52
2010	5.11	19.51
2011	19.07	23.34
2012	2.87	23.58
2013	11.03	26.66
2014	30.74	34.33
2015	-5.37	32.63
2016	16.32	37.88
2017	12.33	42.45
2018	4.91	44.12
2019	28.13	55.56
2020	1.79	55.84
2021	20.75	65.72
2022	2.46	66.67
2023	-7.17	61.89

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り	5.54%	55位/343銘柄
増配率	4.75%	237位/343銘柄
増配率のボラティリティ	12.06%
連続増配年数	13年
権利落ち月	3、6、9、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

配当金＋利回りの推移

年	配当金(ドル)	配当利回り(%)
1999	0.78	6.63
2000	1.16	8.03
2001	0.88	7.00
2002	0.92	10.27
2003	0.80	7.04
2004	0.87	6.24
2005	1.01	6.20
2006	1.12	5.68
2007	1.10	4.69
2008	1.24	7.45
2009	1.27	6.87
2010	1.27	6.52
2011	1.37	5.86
2012	1.45	6.13
2013	1.47	5.50
2014	1.51	4.39
2015	1.59	4.87
2016	1.66	4.38
2017	1.75	4.13
2018	1.76	3.99
2019	1.91	3.43
2020	1.97	3.53
2021	2.00	3.04
2022	2.06	3.09
2023	2.15	3.47

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目	値	コメント
最大利益率(%)	374.77% 179位/343銘柄	最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%) (順位は小さい順)	-39.17% 242位/343銘柄	最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%)	54.07% 162位/343銘柄	良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%～下位10%	125.69~1.33%	上位10%～下位10%の範囲
標準偏差 (順位は小さい順)	25.40 121位/343銘柄	利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ	1.63 223位/343銘柄	効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率 (順位は小さい順)	-27.96% 121位/343銘柄	投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます：

各項目の説明

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます：

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。