公益事業セレクト セクター SPDR ファンド - XLU

更新日時 : 2024-11-06 05:20:13

基本情報

ETF名 XLU
名称 公益事業セレクト セクター SPDR ファンド
インデックス S&P公益事業セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。
カテゴリー セクター
マーケット NYSE
経費率
(順位は安い順)
0.1%
全銘柄(343銘柄)中67位
純資産総額 184億ドル
全銘柄(343銘柄)中74位
運用会社 SSGA ファンズ・マネジメント・インク
説明 ユーティリティ・セレクト・セクターSPDRファンド(Utilities Select Sector SPDR Fund)は米国籍のETF(上場投資信託)。ユーティリティ・セレクト・セクター指数に連動する投資結果を目指す。通信サービス、電力供給、天然ガス販売の各産業に属する銘柄を含む。

投資データ(価格)

概要

最新価格(終値) 79.25
平均成長率 8.27% 155位/343銘柄
ボラティリティ 16.08% 129位/343銘柄
※低い順
前日比 0.88% 113位/343銘柄
前週比 -2.53% 315位/343銘柄
前月比 3.24% 189位/343銘柄
前年比 37.44% 41位/343銘柄

成長率の推移

年成長率(%) 年末価格(ドル)
1999 -2.85 11.80
2000 25.55 14.46
2001 -11.67 12.58
2002 -29.78 8.96
2003 23.56 11.33
2004 23.90 14.00
2005 17.74 16.29
2006 18.59 19.70
2007 18.10 23.33
2008 -28.50 16.58
2009 9.15 18.52
2010 5.11 19.51
2011 19.07 23.34
2012 2.87 23.58
2013 11.03 26.66
2014 30.74 34.33
2015 -5.37 32.63
2016 16.32 37.88
2017 12.33 42.45
2018 4.91 44.12
2019 28.13 55.56
2020 1.79 55.84
2021 20.75 65.72
2022 2.46 66.67
2023 -7.17 61.89

過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。

投資データ(配当金)

概要

平均配当利回り 5.54% 55位/343銘柄
増配率 4.75% 237位/343銘柄
増配率のボラティリティ 12.06%
連続増配年数 13年
権利落ち月 3、6、9、12

配当金の権利落ち日と金額履歴

日付(権利落ち日) 配当金額(ドル)
1999-03-19 0.189
1999-06-18 0.187
1999-09-17 0.223
1999-12-17 0.183
2000-03-17 0.197
2000-06-16 0.221
2000-09-15 0.251
2000-12-15 0.238
2000-12-18 0.254
2001-03-16 0.215
2001-06-15 0.219
2001-09-21 0.231
2001-12-21 0.215
2002-03-15 0.224
2002-06-21 0.237
2002-09-20 0.232
2002-12-20 0.227
2003-03-21 0.197
2003-06-20 0.193
2003-09-19 0.195
2003-12-19 0.212
2004-03-19 0.198
2004-06-18 0.205
2004-09-17 0.209
2004-12-17 0.262
2005-03-18 0.222
2005-06-17 0.249
2005-09-16 0.251
2005-12-16 0.288
2006-03-17 0.242
2006-06-16 0.269
2006-09-15 0.272
2006-12-15 0.336
2007-03-16 0.208
2007-06-15 0.276
2007-09-21 0.284
2007-12-21 0.327
2008-03-20 0.271
2008-06-20 0.305
2008-09-19 0.3
2008-12-19 0.359
2009-03-20 0.282
2009-06-19 0.317
2009-09-18 0.305
2009-12-18 0.369
2010-03-19 0.267
2010-06-18 0.317
2010-09-17 0.317
2010-12-17 0.371
2011-03-18 0.303
2011-06-17 0.334
2011-09-16 0.343
2011-12-16 0.388
2012-03-16 0.322
2012-06-15 0.342
2012-09-21 0.381
2012-12-21 0.4
2013-03-15 0.329
2013-06-21 0.371
2013-09-20 0.365
2013-12-20 0.401
2014-03-21 0.335
2014-06-20 0.374
2014-09-19 0.38
2014-12-19 0.417
2015-03-20 0.351
2015-06-19 0.393
2015-09-18 0.401
2015-12-18 0.445
2016-03-18 0.368
2016-06-17 0.412
2016-09-16 0.416
2016-12-16 0.463
2017-03-17 0.387
2017-06-16 0.437
2017-09-15 0.417
2017-12-15 0.511
2018-03-16 0.387
2018-06-15 0.44
2018-09-21 0.475
2018-12-21 0.459
2019-03-15 0.43
2019-06-21 0.485
2019-09-20 0.492
2019-12-20 0.501
2020-03-23 0.474
2020-06-22 0.476
2020-09-21 0.499
2020-12-21 0.522
2021-03-22 0.461
2021-06-21 0.494
2021-09-20 0.499
2021-12-20 0.546
2022-03-21 0.47
2022-06-21 0.515
2022-09-19 0.501
2022-12-19 0.572
2023-03-20 0.49
2023-06-20 0.537
2023-09-18 0.522
2023-12-18 0.597
2024-03-18 0.52
2024-06-24 0.555
2024-09-23 0.539

配当金+利回りの推移

配当金(ドル) 配当利回り(%)
1999 0.78 6.63
2000 1.16 8.03
2001 0.88 7.00
2002 0.92 10.27
2003 0.80 7.04
2004 0.87 6.24
2005 1.01 6.20
2006 1.12 5.68
2007 1.10 4.69
2008 1.24 7.45
2009 1.27 6.87
2010 1.27 6.52
2011 1.37 5.86
2012 1.45 6.13
2013 1.47 5.50
2014 1.51 4.39
2015 1.59 4.87
2016 1.66 4.38
2017 1.75 4.13
2018 1.76 3.99
2019 1.91 3.43
2020 1.97 3.53
2021 2.00 3.04
2022 2.06 3.09
2023 2.15 3.47

価格・配当利回りシミュレーション

ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。

モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。

シミュレーションの概要:

  • 平均成長率(利回りの場合は平均増配率)とボラティリティ(配当金利回りの場合は増配率ボラティリティ)を使って、1000回シミュレーションを行っています。
  • 1000回行った結果を順番にならべ、上位10%,中央値(真ん中の値),下位10%を表示しています。
  • 最上位、最下位は極端な値になりがちなのでグラフでは非表示です。
  • レバリッジ型ETFは価格変動が激しいため、現実的な範囲を超えるデータになる場合があります。

価格・成長性のシミュレーション

株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。

単位はドル。

将来の配当利回りのシミュレーション

株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。

単位は%。

積立投資シミュレーション

上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。

これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。

積立投資概要

毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。

項目 コメント
最大利益率(%) 374.77%
179位/343銘柄
最も成績の良かったシミュレーション
最小利益率(%)
(順位は小さい順)
-39.17%
242位/343銘柄
最も成績の悪かったシミュレーション
利益率 中央値(%) 54.07%
162位/343銘柄
良い方から数えて真ん中のシミュレーション
上位10%~下位10% 125.69~1.33% 上位10%~下位10%の範囲
標準偏差
(順位は小さい順)
25.40
121位/343銘柄
利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大
シャープレシオ 1.63
223位/343銘柄
効率的な投資度合い。詳細は下記で。
最大下落率
(順位は小さい順)
-27.96%
121位/343銘柄
投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。

シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます:

シャープレシオ = (10年積立最終利益率 - 無リスク資産10年積立最終利益率) / 標準偏差 (利益率のばらつき)

各項目の説明

  • 10年積立最終利益率: 10年間の積立投資の最終的な利益率。
  • 無リスク資産10年積立最終利益率: 10年間の無リスク資産(例:国債)の積立投資の最終的な利益率。
  • 標準偏差 (利益率のばらつき): 10年間の積立投資の各年の利益率の標準偏差。

計算例

例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます:

シャープレシオ = (8% - 2%) / 10% = 0.6

※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。

積立利益率グラフ

最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました

1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。

積立 配当利回り(YOC)

こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。

上記同様積立シミュレーションしています。

購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。

YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。

YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100